• <menu id="iqmgy"></menu><object id="iqmgy"><acronym id="iqmgy"></acronym></object>
    <object id="iqmgy"><acronym id="iqmgy"></acronym></object>
    <input id="iqmgy"></input>
    <input id="iqmgy"><u id="iqmgy"></u></input>
  • <input id="iqmgy"></input>
    <nav id="iqmgy"></nav>
  • <input id="iqmgy"><u id="iqmgy"></u></input>
  • <input id="iqmgy"></input> <menu id="iqmgy"><acronym id="iqmgy"></acronym></menu><menu id="iqmgy"><tt id="iqmgy"></tt></menu>
  • <input id="iqmgy"><u id="iqmgy"></u></input>
  • <object id="iqmgy"><acronym id="iqmgy"></acronym></object>
    <input id="iqmgy"></input>
  • <menu id="iqmgy"><acronym id="iqmgy"></acronym></menu>
  • 浙江ETF : 更新招募說明書

    時間:2020年05月01日 10:31:16 中財網
    原標題:浙江ETF : 更新招募說明書








    易方達中證浙江新動能交易型開放式

    指數證券投資基金更新的招募說明書







    基金管理人:易方達基金管理有限公司

    基金托管人:中國工商銀行股份有限公司



    二〇二〇年五月


    重要提示

    1、本基金根據2019年7月25日中國證券監督管理委員會《關于準予易方達中證浙
    江新動能交易型開放式指數證券投資基金注冊的批復》(證監許可【2019】1358號)進行募
    集。本基金基金合同于2020年4月27日正式生效。


    2、基金管理人保證《招募說明書》的內容真實、準確、完整。本基金經中國證監會
    注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、收益及市場
    前景作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。


    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保
    證基金一定盈利,也不保證最低收益。


    3、本基金投資于標的指數成份股、備選成份股(含美國存托憑證等)的資產不低于
    非現金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,其投資目標是緊密跟蹤標的指數,追
    求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金投資于證券期貨市場,基金凈值會因為證券期
    貨市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,請認真閱讀本基金的招募說明書和
    基金合同等信息披露文件,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自
    身的風險承受能力,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價值,對認購(或申購)基金的
    意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,承擔基金投資中可能出現的各類風險。投資
    本基金可能遇到的風險包括:(1)本基金特有的風險,主要包括投資于境內外市場并以ETF
    方式運作的創新風險、指數化投資的風險(包括但不限于維持較高股票倉位而導致的業績
    表現隨標的指數波動的風險)、標的指數的風險(包括但不限于標的指數回報與股票市場
    平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、成份股地域集中的風險、成份股調整帶來的
    風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險、標的指數可回溯歷史數據時
    間較短的風險)、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、基金管理人代理申贖投
    資者買券賣券的風險(含通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港市場股票
    而面臨的港股通機制風險)、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、退市風險、申購
    及贖回風險、IOPV不實時計算及計算錯誤的風險和投資者參考IOPV做出投資決策的風險、
    第三方機構服務的風險、管理風險、引入境外托管人的風險、基金合同直接終止的風險、
    參與轉融通證券出借業務的風險等;(2)投資風險,主要包括市場風險、政府管制風險、
    監管風險、政治風險、匯率風險、利率風險、衍生品風險、資產支持證券風險、證券借貸
    /正回購/逆回購風險、金融模型風險、信用風險等;(3)流動性風險,主要包括投資標的


    的流動性風險以及基金管理人綜合運用各類流動性風險管理工具可能對投資者帶來的風
    險;(4)運作風險,主要包括操作風險、會計核算風險、法律及稅務風險、交易結算風險
    等;(5)本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不
    一致的風險;(6)不可抗力風險等。本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于
    混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟
    蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。此外,本基金可投資境外市場,
    除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率
    風險以及境外市場的風險。


    本基金以1元初始面值進行募集,在市場波動等因素的影響下,存在單位份額凈值跌破
    1元初始面值的風險。


    基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基
    金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。


    4、本基金為交易型開放式指數證券投資基金(ETF),由于本基金的標的指數組合證
    券橫跨境內與境外證券交易場所,本基金的申購、贖回流程與標的指數組合證券僅在境內
    上市的ETF產品有所差異。在目前結算規則下,投資者當日申購的基金份額,清算交收完
    成后可賣出和贖回,即T日申購的ETF份額且日間完成RTGS(實時逐筆全額結算)交收,
    T日可賣出與贖回,而T日申購的ETF份額且日終完成逐筆全額非擔保交收,T+1日方可
    賣出和贖回;T日買入的基金份額,T日可以贖回,T+1日可以賣出。


    投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所及登記結算機構關于ETF的相關業務規
    則及其不時的更新,確保具備相關專業知識、清楚了解相關規則流程后方可參與本基金的
    認購、申購、贖回及交易。


    5、投資者一旦認購、申購或贖回本基金,即表示對基金認購、申購和贖回所涉及的
    基金份額的證券變更登記方式以及申購贖回所涉及現金替代、現金差額等相關的交收方式
    及業務規則已經認可。


    6、本基金由易方達基金管理有限公司獨立管理,未聘請境外投資顧問。


    7、基金不同于銀行儲蓄,基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益,也有可能
    損失本金。投資有風險,投資人在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的《招募說明書》
    及《基金合同》。


    8、基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構
    成對本基金表現的保證。



    本基金本次更新招募說明書對基金經理變更及基金募集成立相關信息進行更新,基金
    經理變更及基金募集成立相關信息更新截止日為2020年4月29日。除非另有說明,本招
    募說明書其他所載內容截止日為2020年1月18日。



    目 錄
    第一節 緒 言 ................................................... 1
    第二節 釋 義 ................................................... 2
    第三節 風險揭示 ................................................. 8
    第四節 基金的投資 .............................................. 18
    第五節 基金的業績 .............................................. 29
    第六節 基金管理人 .............................................. 30
    第七節 基金的募集 .............................................. 42
    第八節 基金合同的生效 .......................................... 43
    第九節 基金份額折算與變更登記 .................................. 44
    第十節 基金份額的上市交易 ...................................... 45
    第十一節 基金份額的申購、贖回 .................................... 47
    第十二節 基金的費用與稅收 ........................................ 62
    第十三節 基金的財產 .............................................. 65
    第十四節 基金資產的估值 .......................................... 67
    第十五節 基金的收益與分配 ........................................ 73
    第十六節 基金的會計與審計 ........................................ 75
    第十七節 基金的信息披露 .......................................... 76
    第十八節 基金合同的變更、終止與基金財產的清算 .................... 82
    第十九節 基金托管人 .............................................. 84
    第二十節 境外托管人 .............................................. 88
    第二十一節 相關服務機構 ............................................ 90
    第二十二節 基金合同的內容摘要 ...................................... 92
    第二十三節 基金托管協議的內容摘要 ................................. 108
    第二十四節 對基金份額持有人的服務 ................................. 124
    第二十五節 其他應披露事項 ......................................... 125
    第二十六節 招募說明書存放及查閱方式 ............................... 126
    第二十七節 備查文件 ............................................... 127
    第一節 緒 言

    本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《公
    開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱《運作辦法》)、《證券投資基金銷售管理辦
    法》(以下簡稱《銷售辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信息披露
    辦法》)、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第5號<招募說明書的內容與格式>》、《合
    格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法》(以下簡稱《試行辦法》)、《關于實施<合格
    境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法>有關問題的通知》(以下簡稱《通知》)、《公開
    募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱《流動性風險管理規定》)、《易
    方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金基金合同》(以下簡稱基金合同)及其
    它有關規定等編寫。


    基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對
    其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請
    募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,
    或對本招募說明書作任何解釋或者說明。


    本招募說明書根據本基金的基金合同編寫,并經中國證監會注冊。基金合同是約定基
    金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基
    金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承
    認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者
    欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。





    第二節 釋 義

    本招募說明書中除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:

    1、基金或本基金:指易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金

    2、基金管理人:指易方達基金管理有限公司

    3、基金托管人:指中國工商銀行股份有限公司

    4、境外托管人:指符合法律法規規定的條件,根據基金托管人與其簽訂的合同,為本
    基金提供境外資產托管服務的境外金融機構

    5、基金合同:指《易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金基金合同》
    及對基金合同的任何有效修訂和補充

    6、托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《易方達中證浙江新動能交
    易型開放式指數證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

    7、招募說明書:指《易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金招募說明
    書》及其定期的更新

    8、基金份額發售公告:指《易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金基
    金份額發售公告》

    9、基金份額上市交易公告書:指《易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資
    基金基金份額上市交易公告書》

    10、交易型開放式指數證券投資基金:指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購
    贖回實施細則》定義的“交易型開放式指數基金”,簡稱“ETF(Exchange Traded Fund)”

    11、標的指數:指中證浙江新動能指數及其未來可能發生的變更

    12、ETF聯接基金:指將絕大部分基金財產投資于本基金,與本基金的投資目標類似,
    采用開放式運作方式的基金,簡稱聯接基金

    13、法律法規:指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解
    釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

    14、《基金法》:指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會
    議通過,經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂,
    自2013年6月1日起實施,并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會
    第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改<中華人民共和國港口法>等七部法


    律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

    15、《銷售辦法》:指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證券
    投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

    16、《信息披露辦法》:指中國證監會2004年6月8日頒布、同年7月1日實施的《證
    券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

    17、《運作辦法》:指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募
    集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

    18、《試行辦法》:指中國證監會2007年6月18日頒布、同年7月5日實施的《合格
    境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

    19、《通知》:指中國證監會2007年6月18日頒布、同年7月5日實施的《關于實施<
    合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法>有關問題的通知》及頒布機關對其不時做
    出的修訂

    20、《流動性風險管理規定》:指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實
    施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修


    21、中國證監會:指中國證券監督管理委員會

    22、外管局:指國家外匯管理局或其授權的派出機構

    23、銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行保險監督管理委員會

    24、基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利并承擔義務的法律
    主體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

    25、個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

    26、機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記
    并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

    27、合格境外機構投資者:指符合相關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集
    的證券投資基金的中國境外的機構投資者

    28、人民幣合格境外機構投資者:指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資
    試點辦法》及相關法律法規規定,運用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法


    29、投資人、投資者:指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合
    格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱


    30、基金份額持有人:指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

    31、基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,辦理基
    金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務

    32、銷售機構:指易方達基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定
    的其他條件,取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議,辦理基金
    銷售業務的機構,包括發售代理機構和辦理申購贖回業務的申購贖回代理券商

    33、發售代理機構:指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件,由基金管理
    人指定的、在募集期間代理本基金發售業務的機構

    34、申購贖回代理券商:指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件,由基金
    管理人指定的、在《基金合同》生效后代理辦理本基金申購、贖回業務的證劵公司,又稱
    為代辦證券公司

    35、登記結算業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括投資
    人基金賬戶的建立和管理、基金份額注冊登記、基金交易的確認、清算和結算、代理發放
    紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等

    36、登記結算機構:指辦理登記結算業務的機構。本基金的登記結算機構是中國證券
    登記結算有限責任公司(簡稱“中國結算”)

    37、基金賬戶:指登記結算機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理
    的基金份額余額及其變動情況的賬戶

    38、基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,基金管
    理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的日期

    39、基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現后,基金財產清算完
    畢,清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

    40、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長不得超過
    3個月

    41、存續期:指基金合同生效日至終止日之間的不定期期限

    42、日、天:指公歷日

    43、月:指公歷月

    44、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日

    45、T日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

    46、T+n日:指自T日起第n個工作日(不包含T日) ,n為自然數


    47、開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日。上海證券交
    易所、深圳證券交易所和本基金投資的境外主要市場同時開放交易的工作日為本基金的開
    放日,基金管理人公告暫停申購或贖回時除外,其中主要投資市場在招募說明書中載明和
    更新

    48、開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

    49、《業務規則》:指深圳證券交易所、登記結算機構、基金管理人及基金銷售機構的
    相關業務規則及其不時做出的修訂

    50、認購:指在基金募集期內,投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基
    金份額的行為

    51、發售:指在本基金募集期內,銷售機構向投資人銷售本基金基金份額的行為

    52、申購:指基金合同生效后,投資人根據基金合同和招募說明書規定的條件,以基
    金合同規定的對價向基金管理人購買基金份額的行為

    53、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件,
    要求將基金份額兌換為基金合同所規定對價的行為

    54、申購贖回清單:指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文


    55、申購對價:指投資人申購基金份額時,按基金合同和招募說明書規定應交付的組
    合證券、現金替代、現金差額及其他對價

    56、贖回對價:指基金份額持有人贖回基金份額時,基金管理人按基金合同和招募說
    明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

    57、組合證券:指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

    58、現金替代:指申購、贖回過程中,投資人按基金合同和招募說明書的規定,用于
    替代組合證券中部分證券的一定數量的現金

    59、現金差額:指最小申購、贖回單位的資產凈值與按當日收盤價計算的最小申購、
    贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差;投資者申購、贖回時應支付或應獲得的現金
    差額根據最小申購、贖回單位對應的現金差額和申購或贖回的最小申購、贖回單位數量計


    60、預估現金部分:指由基金管理人估計并在T日申購贖回清單中公布的當日現金差
    額的估計值,預估現金部分由申購贖回代理券商(代辦證券公司)預先凍結

    61、最小申購、贖回單位:指投資人申購、贖回本基金的最低數量,投資人申購、贖


    回的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍

    62、基金份額參考凈值:指基金管理人或基金管理人委托的機構在開市后根據申購贖
    回清單、匯率等數據計算并通過深圳證券交易所發布的基金份額參考凈值,簡稱“IOPV”

    63、基金份額折算:指基金管理人根據基金運作的需要,在基金資產凈值不變的前提
    下,按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值

    64、收益評價日:指基金管理人計算本基金累計報酬率與標的指數累計報酬率差額之
    基準日

    65、基金累計報酬率:收益評價日基金份額凈值(如上市后基金份額發生折算,則采
    用剔除上市后折算因素的基金份額凈值)與基金上市前一深圳證券交易所和境外主要投資
    市場同時開放交易的工作日基金份額凈值之比減去100%

    66、標的指數同期累計報酬率:收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一深圳證券
    交易所和境外主要投資市場同時開放交易的工作日標的指數收盤值之比減去100%

    67、元:指人民幣元

    68、基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利
    息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

    69、基金資產總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及
    其他資產的價值總和

    70、基金資產凈值:指基金資產總值減去基金負債后的價值

    71、基金份額凈值:指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

    72、基金資產估值:指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈值和基金
    份額凈值的過程

    73、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊、互聯網網站及其他媒


    74、不可抗力:指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

    75、流動性受限資產:指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價
    格予以變現的資產,包括但不限于到期日在10 個交易日以上的逆回購與銀行定期存款(含
    協議約定有條件提前支取的銀行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資
    產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

    76、轉融通證券出借業務:指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國
    證券金融股份有限公司出借證券,中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應權


    益補償并支付費用的業務


    第三節 風險揭示

    本基金的投資運作中可能出現的風險包括本基金特有的風險、投資風險、流動性風險、
    運作風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能
    不一致的風險及不可抗力風險等。


    本基金特有的風險包括:投資于境內外市場并以ETF方式運作的創新風險、指數化投
    資的風險(包括但不限于維持較高股票倉位而導致的業績表現隨標的指數波動的風險)、標
    的指數的風險(包括但不限于標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波
    動的風險、成份股地域集中的風險、成份股調整帶來的風險、標的指數編制方案帶來的風
    險、標的指數變更的風險、標的指數可回溯歷史數據時間較短的風險)、基金投資組合回報
    與標的指數回報偏離的風險、基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險(含通過內地與
    香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港市場股票而面臨的港股通機制風險)、基金份額
    二級市場交易價格折溢價的風險、退市風險、申購及贖回風險、IOPV不實時計算及計算錯
    誤的風險和投資者參考IOPV做出投資決策的風險、第三方機構服務的風險、管理風險、引
    入境外托管人的風險、基金合同直接終止的風險、參與轉融通證券出借業務的風險等;投
    資風險主要包括市場風險、政府管制風險、監管風險、政治風險、匯率風險、利率風險、
    衍生品風險、資產支持證券風險、證券借貸/正回購/逆回購風險、金融模型風險、信用風
    險等;流動性風險主要包括投資標的的流動性風險以及基金管理人綜合運用各類流動性風
    險管理工具可能對投資者帶來的風險;運作風險主要包括操作風險、會計核算風險、法律
    及稅務風險、交易結算風險、法律風險等。


    一、本基金特有的風險

    (一)投資于境內外市場并以ETF方式運作的創新風險

    本基金為境內募集和上市交易、投資于境內外證券市場、跟蹤特定指數的交易型開放
    式指數基金,涉及到境內外多個證券市場(目前本基金投資的證券市場包括上海證券交易
    所、深圳證券交易所、香港證券交易所以及紐約證券交易所),屬于創新基金品種,境外證
    券交易所、期貨交易所、證券與期貨登記結算機構的交易規則、業務規則和市場慣例與境
    內有較大差異,基金管理人和相關市場參與主體涉及跨境業務的處理能力、經驗、系統等
    有待驗證,從而導致本基金的運作可能受到影響而帶來風險。



    此外,未來若其他國家或地區證券市場上市的證券被納入標的指數,本基金的投資范
    圍將擴展到更多境外市場,境外投資受到各個國家/地區宏觀經濟運行情況、貨幣政策、財
    政政策、產業政策、稅法、匯率、交易規則、結算、托管以及其他運作風險等多種因素的
    影響,上述因素的波動和變化可能會使基金資產面臨潛在風險。


    (二)指數化投資的風險

    本基金投資于標的指數成份股、備選成份股(含美國存托憑證等)的資產不低于非現
    金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,業績表現將會隨著標的指數的波動而波動;
    同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位,在股票市場下跌的過程中,可能面臨基
    金凈值與標的指數同步下跌的風險。


    (三)標的指數的風險

    1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

    標的指數并不能代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的
    平均回報率可能存在偏離。


    2、標的指數波動的風險

    標的指數成份股(含美國存托憑證等)的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公
    司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數波動,從而使基
    金收益水平發生變化,產生風險。


    3、成份股地域集中的風險

    本基金標的指數成份股(含美國存托憑證等)為注冊地址或總部在浙江省的上市公司
    所發行,須承受成份股地域集中風險。


    4、成份股調整帶來的風險

    本基金標的指數選取注冊地址或總部在浙江省、在全球交易所上市交易、總市值靠前
    的100只證券作為樣本股,一般情況下每半年調整一次,特殊情況(如樣本股未來在多地
    上市或者在境內發行存托憑證等)下也會對指數樣本進行臨時調整,須承受標的指數成份
    股調整帶來的風險。


    5、標的指數編制方案帶來的風險

    標的指數因為編制方案的缺陷有可能導致標的指數的表現與總體市場表現存在差異,
    因標的指數編制方案的不成熟也可能導致指數調整較大,增加基金投資成本,并有可能因
    此增加跟蹤誤差,影響投資收益。


    6、標的指數變更的風險


    根據基金合同約定,如出現變更標的指數的情形,本基金將變更標的指數。基于原標
    的指數的投資政策將會改變,投資組合將隨之調整,基金的收益風險特征將與新的標的指
    數保持一致,投資者須承擔此項調整帶來的風險。


    7、標的指數可回溯歷史數據時間較短的風險

    根據本基金標的指數編制方案,其可回溯歷史數據的時間較短,無法代表過往完整的
    業績表現,也不預示其未來走勢。


    (四)基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

    以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離:

    1、由于標的指數調整成份股(含美國存托憑證等)或變更編制方法,使ETF基金在相
    應的組合調整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差;

    2、由于標的指數成份股(含美國存托憑證等)發生配股、增發等行為導致成份股(含
    美國存托憑證等)在標的指數中的權重發生變化,使ETF基金在相應的組合調整中產生跟
    蹤偏離度和跟蹤誤差;

    3、由于成份股(含美國存托憑證等)停牌、摘牌或流動性差等原因使ETF基金無法及
    時調整投資組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差;

    4、成份股(含美國存托憑證等)派發現金紅利、送配等所獲收益可能導致基金收益率
    偏離標的指數收益率,從而產生跟蹤偏離度;

    5、由于基金投資過程中的證券交易成本,以及基金管理費和托管費的存在,使基金投
    資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差;

    6、在ETF基金指數化投資過程中,基金管理人的管理能力,例如跟蹤指數的水平、技
    術手段、買入賣出的時機選擇等,都會對ETF基金的收益產生影響,從而影響ETF基金對
    標的指數的跟蹤程度;

    7、如果指數編制機構發布的指數數據出現錯誤,基金投資組合的收益率與標的指數的
    收益率也可能發生偏離;

    8、其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制,基金投資組合中個別股票(含
    美國存托憑證等)的持有比例與標的指數中該股票(含美國存托憑證等)的權重可能不完
    全相同;基金申購與贖回帶來的現金變動等。


    (五)基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險

    因涉及境內外市場股票(含美國存托憑證等)的買賣,在投資者申購、贖回本基金時,
    本基金組合證券中全部或部分證券需以一定數量的現金進行現金替代,并由基金管理人按


    照招募說明書規定代理申贖投資者進行相關證券買賣,投資者需承受買入證券的結算成本
    和賣出證券的結算金額的不確定性(含匯率波動風險)。


    另外,本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制代理申贖投資者買券賣券將
    面臨如下風險:

    1、港股通制度下對公司行為的處理規則帶來的風險。本基金因所持香港證券市場股票
    權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常情況,所取得的港股通股票以外的香港
    聯交所上市證券,只能通過港股通賣出,但不得買入;因港股通股票權益分派或者轉換等
    情形取得的香港聯交所上市股票的認購權利在聯交所上市的,可以通過港股通賣出,但不
    得行權;因港股通股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非聯交所上市證券,
    可以享有相關權益,但不得通過港股通買入或賣出。本基金存在因上述規則,利益得不到
    最大化甚至受損的風險。


    2、交易失敗及交易中斷的風險。在本基金參與港股通交易中若香港聯交所與內地交易
    所的證券交易服務公司之間的報盤系統或者通信鏈路出現故障,可能導致15 分鐘以上不
    能申報和撤銷申報的交易中斷風險。


    3、港股通香港結算機構因極端情況下無法交付證券和資金的結算風險。港股通境內結
    算實施分級結算原則,本基金可能面臨以下風險:(1)因結算參與人未完成與中國結算的
    集中交收,導致本基金應收資金或證券被暫不交付或處置;(2)結算參與人對本基金出現
    交收違約導致本基金未能取得應收證券或資金;(3)結算參與人向中國結算發送的有關本
    基金的證券劃付指令有誤的導致本基金權益受損;(4)其他因結算參與人未遵守相關業務
    規則導致本基金利益受到損害的情況。


    4、相比直接通過香港證券交易所買賣證券,通過內地與香港股票市場交易互聯互通機
    制代理申贖投資者買券賣券適用匯率以及相應費用水平有所不同,可能導致在兩種方式下
    被替代證券的實際購入成本或實際賣出金額不同,進而增加投資者承受買入證券的結算成
    本和賣出證券的結算金額不確定性的風險。


    (六)基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

    盡管本基金的運作力求使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內,但
    基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響,存在不同于基金份額凈值的情形,即
    存在價格折溢價的風險。


    此外,本基金規模受到外匯額度的限制,如繼續接受申購可能導致突破國家外管局批
    準的外匯額度時,本基金將暫停申購,可能會因為一級市場基金份額供給不足而導致二級


    市場出現折溢價現象,后續因國家外管局批準基金管理人新增外匯額度以及本基金恢復申
    購業務而可能使得該折溢價現象有所收斂,上述折溢價的變化可能導致本基金二級市場交
    易價格出現較大波動。


    (七)退市風險

    因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市,或被基金份額持有人大會決議提
    前終止上市,導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。


    (八)申購及贖回風險

    1、本基金為交易型開放式指數證券投資基金(ETF),由于本基金的標的指數組合證券
    橫跨境內與境外證券交易場所,因此本基金的申購、贖回流程與標的指數組合證券僅在境
    內上市的ETF產品有所差異,存在因投資者不了解清算交收規則及其差異而導致的風險。

    基金管理人提醒投資者投資于本基金前應認真閱讀證券交易所及登記結算機構的相關業務
    規則及其不時的更新,確保具備相關專業知識后方可參與本基金的申購、贖回及交易。


    2、本基金目前采用現金申贖原則,投資者的申購、贖回對價依據招募說明書約定的代
    理買賣原則確定,可能受組合證券的買賣價格、匯率等的影響,與申請當日的基金份額凈
    值或有不同,投資者須承擔其中的交易費用、匯率波動和沖擊成本,也可能因期間市場波
    動而遭遇損失。


    3、投資者在贖回基金份額時,基金投資組合變現可能受到市場變化、部分成份股停牌
    或流動性不足等因素影響,導致投資者收到的贖回對價可能延期交收或贖回對價的金額出
    現較大波動的風險。


    4、申購失敗的風險

    如果投資者申購時未能提供符合要求的申購對價,或者基金管理人根據基金合同的規
    定拒絕投資者的申購申請,則投資者的申購申請失敗。此外,如果基金可用的外匯額度不
    足,申購贖回代理券商應付資金不足或出現違約,投資者的申購申請也可能失敗。


    5、贖回失敗的風險

    如果投資者贖回時持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金,
    或者投資者在登記結算機構辦理基金份額交收時持有的符合要求的基金份額不足,或者基
    金管理人根據基金合同的規定拒絕投資者的贖回申請,則投資者的贖回申請失敗。另外,
    基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回單位,由此可能導致投
    資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額無法按照新的最小申購贖回單位全部贖
    回,而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。



    (九)IOPV不實時計算及計算錯誤的風險和投資者參考IOPV做出投資決策的風險

    基金份額參考凈值(IOPV)供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。在現有業務
    及技術條件下,本基金IOPV不進行實時計算,與標的指數組合證券僅在境內上市的ETF
    的IOPV存在差異。根據目前的計算公式,本基金IOPV在每一個交易日的交易時段內表現
    為固定數值,可作為本基金T-1日基金份額凈值的參考,但與本基金公開披露的T-1日基
    金份額凈值可能存在差異,此外,本基金 IOPV計算還可能出現錯誤,因此投資者若參考
    IOPV進行投資決策可能導致損失,需投資者自行承擔。


    (十)第三方機構服務的風險

    本基金的多項服務委托第三方機構辦理,存在以下風險:

    1、受多種因素影響, 申購贖回代理券商代理申購、贖回業務可能受到限制、暫停或
    終止,從而影響投資者申購、贖回。


    2、登記結算機構可能調整結算制度,從而對投資者基金份額、資金等的結算方式發生
    變化,制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險還可能來自于證券交易所
    及其他代理機構。


    3、證券交易所、期貨交易所、證券與期貨登記結算機構、申購贖回代理券商、基金托
    管人及其他代理機構可能違約, 導致基金或投資者利益受損的風險。


    (十一)管理風險

    基金管理人、基金托管人等相關當事人的業務發展狀況、人員配備、管理水平與內部
    控制等對基金收益水平存在影響。因業務擴張過快、行業內過度競爭、對主要業務人員過
    度依賴等可能會產生影響投資者利益的風險。


    相關當事人在業務各環節操作過程中,可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操
    作失誤或違反操作規程等引致風險,例如,申購贖回清單編制錯誤、越權違規交易、欺詐
    行為及交易錯誤等風險。


    (十三)引入境外托管人的風險

    本基金由境外托管人提供境外資產托管服務,存在因適用法律不同導致基金資產損失
    的風險:由于境外所適用法律法規與中國法律法規有所不同的原因,可能導致本基金的某
    些投資及運作行為在境外受到限制或合同不能正常執行,從而使得基金資產面臨損失風險。


    (十四)基金合同直接終止的風險


    《基金合同》生效后,基金資產凈值連續60個工作日低于5000萬元,經與基金托管
    人協商一致,基金管理人有權直接終止基金合同,該事項無須召開基金份額持有人大會進
    行表決。


    (十五)參與轉融通證券出借業務的風險

    本基金可參與轉融通證券出借業務,面臨的風險包括但不限于:1、流動性風險,指面
    臨大額贖回時,可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回對價的風險;2、信用風險,
    指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險;3、
    市場風險,指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險;4、其他風險,
    如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事件、交易對手方違約、業務規
    則調整、信息技術不能正常運行等風險。


    二、投資風險

    1、市場風險:本基金投資于國內及海外市場,面臨國內及海外市場波動帶來的風險。

    影響金融市場波動的因素比較復雜,包括經濟發展、政策變化、資金供求、公司盈利的變
    化、利率匯率波動等,都將影響基金凈值的升跌。此外,基金投資的海外證券市場可能對
    每日證券交易價格并無漲跌幅上下限的規定,因此對于無漲跌幅上下限的規定證券市場的
    證券,每日漲跌幅空間相對較大。這一因素可能會帶來市場的急劇下跌,從而帶來投資風
    險的增加。


    2、政府管制風險:在特殊情況下,基金所投資市場有可能面臨政府管制措施,包括對
    貨幣兌換進行限制、限制資本外流、征收高額稅收等,會對基金投資造成影響。


    3、監管風險:由于監管層或監管模式出現非預期的變動,某些已經存在的或者運作的
    交易可能被新的監管層或監管體系認定為非法交易,或受到更嚴格的管理,將導致基金運
    作承受監管風險。基金運作可能被迫進行調整,由此可能對基金凈值產生影響。


    4、政治風險:基金所投資市場因政治局勢變化,如政策變化、罷工、恐怖襲擊、戰爭、
    暴動等,可能出現市場大幅波動,對基金凈值產生不利影響。


    5、匯率風險:本基金投資的海外市場金融品種以外幣計價,如果所投資市場的貨幣相
    對于人民幣貶值,將對基金收益產生不利影響;此外,外幣對人民幣的匯率大幅波動也將
    加大基金凈值波動的幅度。


    6、利率風險:金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影
    響著債券的價格和收益率,影響著企業的融資成本和利潤。基金投資于債券和股票,其收
    益水平可能會受到利率變化的影響。



    7、衍生品風險:本基金可投資于期貨與期權,以及外匯遠期合約等匯率衍生品。盡管
    本基金將謹慎地使用衍生品進行投資,但衍生品仍可能給基金帶來額外風險,包括杠桿風
    險、交易對手的信用風險、衍生品價格與其基礎品種的相關度降低帶來的風險等,由此可
    能會增加基金凈值的波動幅度。在本基金中,衍生品將僅用于避險和進行組合的有效管理。


    8、資產支持證券風險:本基金的投資范圍包括資產支持證券,資產支持證券存在一定
    的信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險,由此可能給
    基金凈值帶來不利影響或損失。


    9、證券借貸/正回購/逆回購風險:證券借貸的風險表現為,作為證券借出方,如果交
    易對手方(即證券借入方)違約,則基金可能面臨到期無法獲得證券借貸收入甚至借出證
    券無法歸還的風險,從而導致基金資產發生損失。證券回購中的風險體現為,在回購交易
    中,交易對手方可能因財務狀況或其它原因不能履行付款或結算的義務,從而對基金資產
    價值造成不利影響。


    10、金融模型風險:基金管理人有時會使用金融模型來進行資產定價、趨勢判斷、風
    險評估等,輔助其做出投資決策。但是金融模型通常是建立在一系列的學術假設之上的,
    投資實踐和學術假設之間存在一定的差距;而且金融模型結論的準確性往往受制于模型使
    用的數據的精確性。因此,基金管理人在使用金融模型時,面臨出現錯誤結論的可能性,
    形成投資風險。


    11、信用風險:信用風險是指基金在交易過程發生交收違約,或者基金所投資債券之
    發行人出現違約、拒絕支付到期本息,都可能導致基金資產損失和收益變化。


    三、流動性風險

    1、擬投資市場及資產的流動性風險評估

    本基金為跟蹤中證浙江新動能指數的ETF,主要投資于標的指數成份股、備選成份股
    (含美國存托憑證等),一般情況下,上述投資標的流動性較好,但不排除在特定階段、特
    定市場環境下特定投資標的出現流動性較差的情況,如因成份股(含美國存托憑證等)流
    動性嚴重不足等特殊情形導致基金無法完全投資于成份股(含美國存托憑證等)時,基金
    管理人將根據市場情況,并結合經驗判斷,采取包括成份股(含美國存托憑證等)替代策
    略等在內的其他指數投資技術適當調整基金投資組合,以期有效控制本基金的流動性風險。


    2、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

    本基金備用流動性風險管理工具包括但不限于暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、
    暫停基金估值以及證監會認定的其他措施。



    暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價等工具的情形、程序見招募說明書“基金份額
    的申購、贖回”之“暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形”的相關規定。若本基金暫停贖
    回申請,投資者在暫停贖回期間將無法贖回其持有的基金份額。若本基金延緩支付贖回對
    價,贖回對價支付時間將后延,可能對投資者的資金安排帶來不利影響。


    暫停基金估值的情形、程序見招募說明書“基金資產的估值”之“暫停估值的情形”

    的相關規定。若本基金暫停基金估值,一方面投資者將無法知曉本基金的基金份額凈值,
    另一方面基金將暫停接受申購贖回申請或延緩支付贖回對價,將導致投資者無法申購或贖
    回本基金,或贖回對價支付時間將后延,可能對投資者的資金安排帶來不利影響。


    3、對ETF基金投資人而言,ETF可在二級市場進行買賣,因此也可能面臨因市場交易量
    不足而造成的流動性問題,帶來基金在二級市場的流動性風險。


    4、本基金最小申購、贖回單位設置較高(目前為100萬份),投資者參與申購、贖回
    門檻較高,其中中小投資者有可能只能在二級市場上按交易價格買賣基金份額。


    四、運作風險

    1、操作風險:在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中,可能因為技術系統的故
    障或者差錯而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種操作風險可能來
    自基金管理公司、銷售機構、交易對手、托管行、證券交易所、證券登記結算機構等等。


    2、會計核算風險:會計核算風險主要是指由于會計核算及會計管理上違規操作形成的
    風險或錯誤,通常是指基金管理人在計算、整理、制證、填單、登賬、編表、保管及其相
    關業務處理中,由于客觀原因與非主觀故意所造成的行為過失,從而對基金收益造成影響
    的風險。


    3、法律及稅務風險:基金所投資市場在法律法規、稅務政策可能與國內不同,海外市
    場可能要求基金就股息、利息、資本利得等收益向當地稅務機構繳納稅金,使基金收益受
    到一定影響。此外,基金所投資市場的法律及稅收規定可能發生變化,有可能對基金造成
    不利影響。


    4、交易結算風險:海外的證券交易傭金可能比國內高。海外股票交易所、貨幣市場、
    證券交易體系以及證券經紀商的監管體系和制度與國內不同。證券交易交割時間、資金清
    算時間有可能比國內需要更長時間。此外,在基金的投資交易中,因交易的對手方無法履
    行對一位或多位的交易對手的支付義務而使得基金在投資交易中蒙受損失。


    五、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不
    一致的風險


    本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險狀況的表述
    僅為主要基于基金投資方向與策略特點的概括性表述;而本基金各銷售機構依據中國證券
    投資基金業協會發布的《基金募集機構投資者適當性管理實施指引(試行)》及內部評級標
    準,將基金產品按照風險由低到高順序進行風險級別評定劃分,其風險評級結果所依據的
    評價要素可能更多、范圍更廣,與本基金法律文件中的風險收益特征或風險狀況表述并不
    必然一致或存在對應關系。同時,不同銷售機構因其采取的具體評價標準和方法的差異,
    對同一產品風險級別的評定也可能各有不同;銷售機構還可能根據監管要求、市場變化及
    基金實際運作情況等適時調整對本基金的風險評級。敬請投資人知悉,在購買本基金時按
    照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗,并須及時關注銷售機構
    對于本基金風險評級的調整情況,謹慎作出投資決策。


    六、不可抗力風險

    戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產遭受損失。基金管理人、基金托管人、
    證券交易所、登記結算機構和銷售機構等可能因不可抗力無法正常工作,從而影響基金的
    各項業務按正常時限完成、使投資者和持有人無法及時查詢權益、進行日常交易以致利益
    受損。





    第四節 基金的投資

    一、投資目標

    緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。


    二、投資范圍

    本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股(含美國存托憑證等)。為更好地實現
    投資目標,本基金還可投資于依法發行或上市的其他股票、美國存托憑證、全球存托憑證、
    債券、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期
    貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中在投資
    香港市場時,本基金可通過合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度或內地與香港股票
    市場交易互聯互通機制進行投資。


    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍,
    其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。


    本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資融券業務。


    本基金投資于標的指數成份股、備選成份股(含美國存托憑證等)的資產不低于非現
    金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。


    三、投資策略

    (一)股票及存托憑證投資策略

    本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股(含美國存托憑證等)組
    成及其權重構建基金投資組合,并根據標的指數組成及其權重的變動進行相應調整。


    但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數成份股(含美國存托憑證等)時,
    基金管理人可采取包括成份股(含美國存托憑證等)替代策略在內的其他指數投資技術適
    當調整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法
    律法規的限制;(2)標的指數成份股(含美國存托憑證等)流動性嚴重不足;(3)標的指
    數成份股(含美國存托憑證等)長期停牌;(4)標的指數成份股(含美國存托憑證等)進
    行配股或增發;(5)標的指數成份股(含美國存托憑證等)派發現金股息;(6)指數成份
    股(含美國存托憑證等)定期或臨時調整;(7)標的指數編制方法發生變化;(8)其他可
    能嚴重限制本基金跟蹤標的指數的合理原因等。



    本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在3%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導
    致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。


    (二)債券和貨幣市場工具投資策略

    本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與
    債券和貨幣市場工具的投資。


    (三)金融衍生品投資策略

    為更好地實現投資目標,本基金可投資股指期貨、股票期權和其他經中國證監會允許
    的金融衍生產品,如與標的指數或標的指數成份股、備選成份股(含美國存托憑證等)等
    相關的衍生工具。本基金將根據風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品
    合約進行交易。


    (四)參與轉融通證券出借業務策略

    為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投
    資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場環境、投資者類型與結構、
    基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期
    限和比例。


    (五)融資融券業務策略

    在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益
    特征并在控制風險的前提下,根據相關法律法規,參與融資業務,以提高投資效率及進行
    風險管理。此外,本基金可根據屆時有效的法律法規和監管機構的有關規定開展融券業務。


    (六)未來,隨著市場的發展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資
    目標的前提下,遵循法律法規的規定,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中
    公告。


    四、業績比較基準

    本基金的業績比較基準為標的指數收益率,即中證浙江新動能指數收益率。


    未來若指數編制機構更改上述標的指數的名稱、變更或停止上述標的指數的編制及發
    布或授權、或上述標的指數由其他指數替代、或由于指數編制方法等重大變更導致基金管
    理人認為上述標的指數不宜繼續作為追蹤標的,或證券市場有其他代表性更強、更適合投
    資的指數推出時,本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則,在履行適
    當程序后變更本基金的標的指數和基金名稱、調整業績比較基準。同時,基金管理人應在
    取得基金托管人同意后,報中國證監會備案并及時公告。



    五、風險收益特征

    本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣
    市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的
    指數相似的風險收益特征。此外,本基金可投資境外市場,除了需要承擔與境內證券投資
    基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險以及境外市場的風險。


    六、投資決策依據與決策程序

    (一)投資決策依據

    1、法律、法規和《基金合同》的規定;

    2、標的指數的編制方法及調整公告等;

    3、對證券市場發展趨勢的研究與判斷。


    (二)投資決策流程

    1、基金經理依據指數編制單位公布的指數成份股(含美國存托憑證等)名單及權重,
    進行投資組合構建。


    2、當發生以下情況時,基金管理人將對投資組合進行調整,以降低跟蹤誤差,實現對
    標的指數的緊密跟蹤。


    (1)指數編制方法發生變更。基金管理人將評估指數編制方法變更對指數成份股(含
    美國存托憑證等)及權重的影響,適時進行投資組合調整。


    (2)指數成份股(含美國存托憑證等)定期或臨時調整。基金管理人將預測指數成份
    股(含美國存托憑證等)調整方案,并判斷指數成份股(含美國存托憑證等)調整對投資
    組合的影響,在此基礎上確定組合調整策略。


    (3)指數成份股(含美國存托憑證等)出現股本變化、增發、配股、派發現金股息等
    情形。基金管理人將密切關注這些情形對指數的影響,并據此確定相應的投資組合調整策
    略。


    (4)當因法律法規限制本基金不能投資指數成份股(含美國存托憑證等)或境外市場
    相關法規、規則禁止本基金投資相關股票(含美國存托憑證等)時,基金管理人研究制定
    成份股(含美國存托憑證等)替代策略,并適時進行組合調整。


    (5)基金參與新股申購、股票長期停牌、股票流動性不足等情形。基金管理人將分析
    這些情形對跟蹤誤差的影響,據此對投資組合進行相應調整。


    3、監察與合規管理總部對基金的日常投資和交易是否遵守法律法規、基金合同進行獨
    立監督檢查。



    4、投資風險管理部定期對投資組合的跟蹤誤差進行跟蹤和評估,提供基金經理參考。


    5、基金經理參考有關研究報告及投資風險管理部的報告,及時進行投資組合調整。


    七、投資限制

    (一)組合限制

    1、本基金境內投資應遵循以下限制:

    (1)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈
    值的10%;

    (2)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;

    (3)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持
    證券規模的10%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得
    超過其各類資產支持證券合計規模的10%;

    (5)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資
    產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3
    個月內予以全部賣出;

    (6)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基
    金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;

    (7)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值
    的40%;本基金在全國銀行間同業市場的債券回購最長期限為1年,債券回購到期后不得
    展期;

    (8)本基金參與股指期貨交易的,應當符合下列要求:在任何交易日日終,持有的買
    入股指期貨合約價值,不得超過基金資產凈值的10%;在任何交易日日終,持有的買入期
    貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的100%,其中,有價證券指股票、
    債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押
    式回購)等;在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票及存
    托憑證總市值的20%;持有的股票及存托憑證市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計
    (軋差計算)應當符合基金合同關于股票及存托憑證投資比例的有關約定;在任何交易日
    內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%;


    每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金
    一倍的現金;

    (9)本基金參與股票期權交易的,應當符合下列要求:基金因未平倉的期權合約支付
    和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%;開倉賣出認購期權的,應持有足額標
    的證券;開倉賣出認沽期權的,應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖
    抵期權保證金的現金等價物;未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中,
    合約面值按照行權價乘以合約乘數計算;

    (10)本基金基金總資產不得超過基金凈資產的140%;

    (11)本基金參與轉融通證券出借業務的,應當符合下列要求:最近6個月內日均基
    金資產凈值不得低于2億元;參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%,
    其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限資產;參與轉融通證券出借業
    務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%;證券出借的平均剩余期限不得超過30
    天,平均剩余期限按照市值加權平均計算;

    (12)基金參與融資業務后,在任何交易日日終,持有的融資買入股票與其他有價證
    券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%;

    (13)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈值的15%;
    因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不
    符合該比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資;

    (14)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆
    回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致;

    除上述第(5)、(6)、(11)、(13)、(14)項外,因證券市場波動、證券發行人合并、
    基金規模變動、標的指數成份股(含美國存托憑證等)調整或流動性限制等基金管理人之
    外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在10個交易日內
    進行調整,法律法規或監管部門另有規定的,從其規定。因證券市場波動、上市公司合并、
    基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合第(11)項規定的,基金管理
    人不得新增出借業務。


    2、本基金境外投資應遵循以下限制:

    (1)投資比例限制


    1)基金持有同一家銀行的存款不得超過基金凈值的20%。在基金托管賬戶的存款可以
    不受上述限制;

    2)基金持有與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄國家或地區以外的其他國家或
    地區證券市場掛牌交易的證券資產不得超過基金資產凈值的10%,其中持有任一國家或地
    區市場的證券資產不得超過基金資產凈值的3%;

    3)基金持有非流動性資產市值不得超過基金凈值的10%。前項非流動性資產是指法律
    或《基金合同》規定的流通受限證券以及中國證監會認定的其他資產;

    4)為應付贖回、交易清算等臨時用途借入現金的比例不得超過基金資產凈值的10%,
    臨時借入現金的期限以中國證監會規定的期限為準;

    (2)金融衍生品投資

    基金投資衍生品應當僅限于投資組合避險或有效管理,不得用于投機或放大交易,同
    時應當嚴格遵守下列規定:

    1)基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金資產凈值的100%;

    2)基金投資期貨支付的初始保證金、投資期權支付或收取的期權費、投資柜臺交易衍
    生品支付的初始費用的總額不得高于基金資產凈值的10%;

    3)基金投資于遠期合約、互換等柜臺交易金融衍生品,應當符合以下要求:

    ①所有參與交易的對手方(中資商業銀行除外)應當具有不低于中國證監會認可的信
    用評級機構評級;

    ②交易對手方應當至少每個工作日對交易進行估值,并且基金可在任何時候以公允價
    值終止交易;

    ③任一交易對手方的市值計價敞口不得超過基金資產凈值的20%;

    4)基金管理人應當在基金會計年度結束后60個工作日內向中國證監會提交包括衍生
    品頭寸及風險分析年度報告;

    5)基金不得直接投資與實物商品相關的衍生品;

    (3)本基金可以參與證券借貸交易,并且應當遵守下列規定:

    1)所有參與交易的對手方(中資商業銀行除外)應當具有中國證監會認可的信用評級
    機構評級;

    2)應當采取市值計價制度進行調整以確保擔保物市值不低于已借出證券市值的102%;

    3)借方應當在交易期內及時向本基金支付已借出證券產生的所有股息、利息和分紅。

    一旦借方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留和處置擔保物以滿足索賠需要;


    4)除中國證監會另有規定外,擔保物可以是以下金融工具或品種:①現金;②存款證
    明;③商業票據;④政府債券;⑤中資商業銀行或由不低于中國證監會認可的信用評級機
    構評級的境外金融機構(作為交易對手方或其關聯方的除外)出具的不可撤銷信用證;

    5)本基金有權在任何時候終止證券借貸交易并在正常市場慣例的合理期限內要求歸還
    任一或所有已借出的證券;

    6)基金管理人應當對基金參與證券借貸交易中發生的任何損失負相應責任;

    (4)基金可以根據正常市場慣例參與正回購交易、逆回購交易,并且應當遵守下列規
    定:

    1)所有參與正回購交易的對手方(中資商業銀行除外)應當具有中國證監會認可的信
    用評級機構信用評級;

    2)參與正回購交易,應當采取市值計價制度對賣出收益進行調整以確保現金不低于已
    售出證券市值的102%。一旦買方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留或處置賣出收
    益以滿足索賠需要;

    3)買方應當在正回購交易期內及時向本基金支付售出證券產生的所有股息、利息和分
    紅;

    4)參與逆回購交易,應當對購入證券采取市值計價制度進行調整以確保已購入證券市
    值不低于支付現金的102%。一旦賣方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留或處置已
    購入證券以滿足索賠需要;

    5)基金管理人應當對基金參與證券正回購交易、逆回購交易中發生的任何損失負相應
    責任;

    6)基金參與證券借貸交易、正回購交易,所有已借出而未歸還證券總市值或所有已售
    出而未回購證券總市值均不得超過基金總資產的50%;

    前項比例限制計算,基金因參與證券借貸交易、正回購交易而持有的擔保物、現金不
    得計入基金總資產。


    若基金超過上述投資比例限制,應當在超過比例后30個工作日內采用合理的商業措施
    減倉,以符合投資比例限制要求。


    3、本基金境內外投資均應遵循以下限制:本基金投資于標的指數成份股、備選成份股
    (含美國存托憑證等)的資產不低于非現金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%;

    若基金超過上述投資比例限制,應當在超過比例后30個工作日內采用合理的商業措施
    減倉,以符合投資比例限制要求。



    4、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。


    基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
    的有關約定。上述期間,本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金托
    管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。


    法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,則本基金投資不再受相
    關限制或按變更后的規定執行。


    (二)禁止行為

    為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動:

    (1)承銷證券;

    (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;

    (3)從事承擔無限責任的投資;

    (4)購買不動產;

    (5)購買房地產抵押按揭;

    (6)購買貴重金屬或代表貴重金屬的憑證;

    (7)購買實物商品;

    (8)除應付贖回、交易清算等臨時用途以外,借入現金;該臨時用途借入現金的比例
    不得超過基金資產凈值的10%;

    (9)利用融資購買證券,但投資金融衍生品除外;

    (10)參與未持有基礎資產的賣空交易;

    (11)購買證券用于控制或影響發行該證券的機構或其管理層;

    (12)直接投資與實物商品相關的衍生品;

    (13)向其基金管理人、基金托管人出資;

    (14)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;

    (15)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。


    基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或
    者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大關
    聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額持有人利益優先原則,防
    范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照市場公平合理價格執行。相關交易
    必須事先得到基金托管人的同意,并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理
    人董事會審議,并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對


    關聯交易事項進行審查。


    (三)法律法規或監管部門取消上述組合限制或禁止行為規定,如適用于本基金,則
    本基金可不受相關限制。法律法規或監管部門對上述組合限制或禁止行為規定進行變更的,
    本基金可以變更后的規定為準。經與基金托管人協商一致,基金管理人可依據法律法規或
    監管部門規定直接對基金合同進行變更,該變更無須召開基金份額持有人大會審議。


    八、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

    1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利,保護基金份額
    持有人的利益;

    2、不謀求對上市公司的控股;

    3、有利于基金財產的安全與增值;

    4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何
    不當利益。


    九、衍生品投資的風險管理與決策流程

    1、投資衍生品的風險管理

    金融衍生品的投資過程,同時也是風險管理的過程。在金融衍生品的投資業務中,包
    括“事前的風險定位、事中的風險管理和事后的風險評估”的全過程、多角度、全方位的
    風險監控體系。


    (1)事前風險控制:投資決策前,投資研究人員必須對所運用的金融衍生品的原理、
    特性、運作機制、風險有深入的研究和分析。對擬投資方案可能蘊含的風險進行充分評估,
    并進行必要的情形分析和壓力測試。金融衍生品的投資方案經審批通過后方可執行。


    (2)事中風險控制:衍生品研究員對交易對手的信用評級進行跟蹤,防范信用風險的
    發生,并利用現代金融工程的手段對組合進行風險評估。基金經理或衍生品研究員對衍生
    品頭寸以及風險敞口進行監控,一旦衍生品的虧損超過投資方案防范的目標,應按制度進
    行匯報,并考慮采取強制平倉等措施以避免出現嚴重的風險事件。


    (3)事后風險控制:基金經理或衍生品研究員定期對基金的衍生品交易策略、運作情
    況做投資回顧分析和風險評估,識別內部控制中的弱點和系統中的不足,提供改進的建議;
    定期評估、審定和改進風險管理政策。


    2、投資衍生品的決策流程

    (1)基金經理在內外部研究的支持下,本著組合避險和有效管理的策略原則,提出衍
    生品投資需求及相關報告,并按照公司制度提交審議。審批通過后,基金經理將投資指令


    提 交集中交易室執行。


    (2)基金經理對衍生品的投資運作情況進行回顧和評估檢討。


    十、代理投票

    1、基金管理人行使代理投票權應遵循基金份額持有人利益最大化的原則。


    2、行使代理投票權應考慮不同地區市場上適用的法律或監管要求、公司治理標準、披
    露實務操作等存在的差異,充分研究提案的合理性,并綜合考慮投資顧問、獨立第三方研
    究機構等的意見后,選擇合適的方式行使投票權。本著基金投資者利益最大化的原則,對
    持股比例較小或審議非重要事項、支付較高費用等情況時,基金管理人可以選擇不參與上
    市公司的投票。


    3、代理投票權的執行,可選擇實地投票、通過交易經紀商系統投票、委托境外投資顧
    問、托管人或第三方代理投票機構投票等方式。


    4、基金管理人應保留投票記錄。


    十一、證券交易管理

    1、基金管理人挑選證券經紀商主要考慮的因素包括:交易執行能力、研究報告質量、
    提供研究服務質量、法規監管資訊服務以及價值貢獻等方面。


    (1)交易執行能力。主要指券商是否能夠對投資指令進行有效的執行,以及能否取得
    較高質量的成交結果。衡量交易執行能力的指標主要有:是否完成交易、成交的及時性、
    成交價格、對市場的影響等;

    (2)研究報告的質量。主要是指券商能否提供高質量的宏觀經濟研究、行業研究及市
    場走向、個股分析報告和專題研究報告,報告內容是否詳實,投資建議是否準確等;

    (3)提供研究服務的質量。主要包括協助安排上市公司調研、研究資料共享、路演服
    務、日常溝通交流、接受委托研究的服務質量等方面;

    (4)法規監管資訊服務。主要包括境外投資法律規定、交易監管規則、信息披露、個
    人利益沖突、稅收等資訊的提供與培訓;

    (5)價值貢獻。主要是指證券經紀商對公司研究團隊、投資團隊在業務能力提升上所
    做的培訓服務、對公司投資提升所作出的貢獻;

    (6)其他因素。主要是證券經紀商的財務狀況、經營行為規范、風險管理機制、近年
    內有無重大違規行為等。


    2、席位交易量的分配依據


    基金管理人主要根據對證券經紀商的評價結果進行交易量分配。評價證券經紀商將重
    點依據其交易執行能力、研究報告質量、提供研究服務質量、法規監管資訊服務和價值貢
    獻等方面的指標,并采用十分制進行評分。


    評分的計算公式是:Σi(第i項評價項目×項目權重),其中各項目權重由基金管理人
    根據相關法規要求和內部制度進行確定。


    3、其他事項

    本基金管理人將根據有關規定,在基金定期報告中對所選擇的證券經紀商、基金通過
    該證券經紀商買賣證券的成交量以及所支付的傭金等進行披露。對于在證券經紀商選擇和
    交易量分配中存在或潛在的利益沖突,管理人應該本著盡可能維護持有人的利益進行妥善
    處理,并按規定進行報告。



    第五節 基金的業績

    本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不
    保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風
    險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。





    第六節 基金管理人

    一、基金管理人基本情況

    1、基金管理人:易方達基金管理有限公司

    注冊地址:廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號105室-42891(集中辦公區)

    辦公地址:廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓

    設立日期:2001年4月17日

    法定代表人:劉曉艷

    聯系電話:400 881 8088

    聯系人:李紅楓

    注冊資本:13,244.2萬元人民幣

    批準設立機關及文號:中國證券監督管理委員會,證監基金字[2001]4號

    經營范圍:公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理

    2、股權結構

    股東名稱

    出資比例

    廣東粵財信托有限公司

    22.6514%

    廣發證券股份有限公司

    22.6514%

    盈峰控股集團有限公司

    22.6514%

    廣東省廣晟資產經營有限公司

    15.1010%

    廣州市廣永國有資產經營有限公司

    7.5505%

    珠海祺榮寶股權投資合伙企業(有限合伙)

    1.5087%

    珠海祺泰寶股權投資合伙企業(有限合伙)

    1.6205%

    珠海祺豐寶股權投資合伙企業(有限合伙)

    1.5309%

    珠海聚萊康股權投資合伙企業(有限合伙)

    1.7558%

    珠海聚寧康股權投資合伙企業(有限合伙)

    1.4396%

    珠海聚弘康股權投資合伙企業(有限合伙)

    1.5388%

    總計

    100.00%



    二、主要人員情況

    1、董事、監事及高級管理人員


    詹余引先生,工商管理博士,董事長。曾任中國平安保險公司證券部研究咨詢室總經
    理助理;平安證券有限責任公司研究咨詢部副總經理(主持工作)、國債部副總經理(主持
    工作)、資產管理部副總經理、總經理;中國平安保險股份有限公司投資管理部副總經理(主
    持工作);全國社會保障基金理事會投資部資產配置處處長、投資部副主任、境外投資部主
    任、投資部主任、證券投資部主任。現任易方達基金管理有限公司董事長;易方達國際控
    股有限公司董事長。


    劉曉艷女士,經濟學博士,副董事長、總裁。曾任廣發證券有限責任公司投資理財部
    副經理、基金經理,基金投資理財部副總經理、基金資產管理部總經理;易方達基金管理
    有限公司督察員、監察部總經理、市場部總經理、總裁助理、公司副總裁、常務副總裁。

    現任易方達基金管理有限公司副董事長、總裁;易方達資產管理(香港)有限公司董事長。


    周澤群先生,高級管理人員工商管理碩士(EMBA),董事。曾任珠海粵財實業有限公司
    董事長;粵財控股(北京)有限公司總經理、董事長;廣東粵財投資控股有限公司總經理
    助理、辦公室主任,廣東粵財投資控股有限公司副總經理。現任廣東粵財投資控股有限公
    司董事、總經理。


    秦力先生,經濟學博士,董事。曾任廣發證券投資銀行部常務副總經理、投資理財部
    總經理、資金營運部總經理、規劃管理部總經理、投資自營部總經理、公司總經理助理、
    副總經理;廣東金融高新區股權交易中心有限公司董事長;廣發控股(香港)有限公司董
    事;廣發證券資產管理(廣東)有限公司董事長。現任廣發證券股份有限公司執行董事、
    常務副總經理;廣發控股(香港)有限公司董事長。


    陳志輝先生,管理學碩士,董事。曾任美的集團稅務總監;安永會計師事務所廣州分
    所高級審計員;盈峰控股集團有限公司資財中心總經理。現任寧波盈峰股權投資基金管理
    有限公司合伙人、聯席總裁;深圳市盈峰環保產業基金管理有限公司監事;廣東順德盈峰
    互聯網產業投資管理有限公司監事;廣東神華保險代理有限公司董事;廈門瑞為信息技術
    有限公司董事。


    戚思胤先生,經濟學碩士,董事。曾任廣東省高速公路發展股份有限公司證券部投資
    者關系管理業務員、投資者關系管理主管、信息披露主管、證券事務代表;廣東省廣晟資
    產經營有限公司資本運營部高級主管、團委副書記、副部長、部長;(香港)廣晟投資發展
    有限公司董事、常務副總經理等職務。現任廣東省廣晟資產經營有限公司董事會辦公室(法
    務中心)主任;廣東風華高新科技股份有限公司董事;佛山電器照明股份有限公司董事;
    深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司董事;佛山市國星光電股份有限公司董事;廣東南


    粵銀行股份有限公司董事。


    忻榕女士,工商行政管理博士,獨立董事。曾任中科院研究生院講師;美國加州高溫
    橡膠公司市場部經理;美國加州大學講師;美國南加州大學助理教授;香港科技大學副教
    授;中歐國際工商學院教授;瑞士洛桑管理學院教授。現任中歐國際工商學院教授;復星
    旅游文化集團(開曼)有限公司獨立董事。


    譚勁松先生,管理學博士(會計學),獨立董事。曾任邵陽市財會學校教師;中山大學
    管理學院助教、講師、副教授。現任中山大學管理學院教授;中遠海運特種運輸股份有限
    公司獨立董事;上海萊士血液制品股份有限公司獨立董事;珠海華發實業股份有限公司獨
    立董事;廣州恒運企業集團股份有限公司獨立董事;中國南方航空股份有限公司獨立董事;
    廣州環保投資集團有限公司外部董事。


    莊偉燕女士,法學博士,獨立董事。曾任廣東省婦女聯合會干部;廣東鴻鼎律師事務
    所主任;廣東廣悅鴻鼎律師事務所管委會主任。現任廣東廣信君達律師事務所高級合伙人。


    陳國祥先生,經濟學碩士,監事會主席。曾任交通銀行廣州分行江南西營業部經理;
    廣東粵財信托投資公司證券部副總經理、基金部總經理;易方達基金管理有限公司市場拓
    展部總經理、總裁助理、市場總監。現任易方達基金管理有限公司監事會主席。


    趙必偉先生,經濟學專業研究生,監事。曾任廣州市財政局第四分局工作專管員;廣
    州市稅務局對外分局工作科長、副局長;廣州市廣永國有資產經營有限公司董事副總裁、
    總裁、董事長;香港廣永財務有限公司副總經理、總經理;廣州市廣永經貿公司總經理;
    廣州銀行股份有限公司副董事長;廣州廣永麗都酒店有限公司董事。現任廣州市廣永國有
    資產經營有限公司黨總支書記;萬聯證券股份有限公司董事;廣州賽馬娛樂總公司副董事
    長;廣州銀行股份有限公司董事。


    廖智先生,經濟學碩士,監事。曾任廣東證券股份有限公司基金部主管;易方達基金
    管理有限公司綜合管理部副總經理、人力資源部副總經理、市場部總經理、互聯網金融部
    總經理。現任易方達基金管理有限公司總裁助理;廣東粵財互聯網金融股份有限公司董事。


    張優造先生,工商管理碩士(MBA),常務副總裁。曾任南方證券交易中心業務發展部經
    理;廣東證券公司發行上市部經理;深圳證券業務部總經理、基金部總經理;易方達基金
    管理有限公司董事、副總裁。現任易方達基金管理有限公司常務副總裁;易方達國際控股
    有限公司董事。


    陳彤先生,經濟學博士,副總裁。曾任中國經濟開發信托投資公司成都營業部研發部
    副經理、交易部經理、研發部經理、證券總部研究部行業研究員;易方達基金管理有限公


    司市場拓展部主管、基金科瑞基金經理、市場部華東區大區銷售經理、市場部總經理助理、
    南京分公司總經理、成都分公司總經理、上海分公司總經理、總裁助理、市場總監。現任
    易方達基金管理有限公司副總裁;易方達國際控股有限公司董事。


    馬駿先生,高級管理人員工商管理碩士(EMBA),副總裁。曾任君安證券有限公司營業
    部職員;深圳眾大投資有限公司投資部副總經理;廣發證券有限責任公司研究員;易方達
    基金管理有限公司固定收益部總經理、現金管理部總經理、固定收益總部總經理、總裁助
    理、固定收益投資總監、固定收益首席投資官、基金科訊基金經理、易方達50指數證券投
    資基金基金經理、易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理。現任易方達基金管理
    有限公司副總裁;易方達資產管理(香港)有限公司董事、人民幣合格境外投資者(RQFII)
    業務負責人、證券交易負責人員(RO)、就證券提供意見負責人員(RO)、提供資產管理負
    責人員(RO)、固定收益投資決策委員會委員、產品審批委員會委員。


    吳欣榮先生,工學碩士,副總裁。曾任易方達基金管理有限公司研究員、投資管理部
    經理、基金投資部副總經理、研究部副總經理、研究部總經理、基金投資部總經理、公募
    基金投資部總經理、權益投資總部總經理、總裁助理、權益投資總監、基金科瑞基金經理、
    易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金基金經理、易方達價值精選股票型證券投資基金
    基金經理。現任易方達基金管理有限公司副總裁;易方達國際控股有限公司董事。


    張南女士,經濟學博士,督察長。曾任廣東省經濟貿易委員會主任科員、副處長;易
    方達基金管理有限公司市場拓展部副總經理、監察部總經理。現任易方達基金管理有限公
    司督察長。


    范岳先生,工商管理碩士(MBA),首席產品官。曾任中國工商銀行深圳分行國際業務部
    科員;深圳證券登記結算公司辦公室經理、國際部經理;深圳證券交易所北京中心助理主
    任、上市部副總監、基金債券部副總監、基金管理部總監。現任易方達基金管理有限公司
    首席產品官。


    關秀霞女士,財務碩士、工商管理碩士,首席國際業務官。曾任中國銀行 (香港) 分
    析員;Daniel Dennis 高級審計師;美國道富銀行波士頓及亞洲總部大中華地區高級副總
    裁、董事總經理、中國區行長、亞洲區(除日本外)副總裁、機構服務主管、美國共同基
    金業務風險經理、公司內部審計部高級審計師。現任易方達基金管理有限公司首席國際業
    務官。


    高松凡先生,高級管理人員工商管理碩士(EMBA),首席養老金業務官。曾任招商銀行
    總行人事部高級經理、企業年金中心副主任;浦東發展銀行總行企業年金部總經理;長江


    養老保險公司首席市場總監;易方達基金管理有限公司養老金業務總監。現任易方達基金
    管理有限公司首席養老金業務官。


    陳榮女士,經濟學博士,首席運營官。曾任中國人民銀行廣州分行統計研究處科員;
    易方達基金管理有限公司運作支持部經理、核算部總經理助理、核算部副總經理、核算部
    總經理、投資風險管理部總經理、公司總裁助理、公司董事會秘書。現任易方達基金管理
    有限公司首席運營官,兼任公司財務中心主任;易方達資產管理(香港)有限公司董事;
    易方達資產管理有限公司監事;易方達海外投資(深圳)有限公司監事。


    汪蘭英女士,工學學士、法學學士,首席大類資產配置官。曾任中信證券股份有限公
    司風險投資部投資經理助理;中國證監會基金監管部副主任科員、主任科員、副處長、處
    長;中國人壽資產管理有限公司風險管理部副總經理(主持工作)、項目評審部副總經理(主
    持工作)、基金投資部副總經理(主持工作)。現任易方達基金管理有限公司首席大類資產
    配置官;易方達資產管理有限公司董事。


    2、基金經理

    楊俊先生,管理學碩士。曾任易方達基金管理有限公司北京分公司渠道經理、指數與
    量化投資部高級賬戶經理、解決方案部總經理助理、易方達滬深300交易型開放式指數發
    起式證券投資基金基金經理(自2017年6月23日至2020年3月17日)、易方達滬深300
    交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金基金經理(自2017年6月23日至2020
    年3月17日)、易方達國企改革指數分級證券投資基金基金經理(自2017年6月23日至
    2020年3月17日)、易方達中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2017
    年6月23日至2020年3月17日)、易方達中證500交易型開放式指數證券投資基金發起
    式聯接基金基金經理(自2019年3月20日至2020年3月25日)。現任易方達基金管理
    有限公司指數增強投資部總經理助理、易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投
    資基金基金經理(自2019年11月6日起任職)、易方達中證國企一帶一路交易型開放式
    指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2020年1月21日起任職)、易方達中證浙江新
    動能交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2020年4月24日起任職)、
    易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2020年4月27日起
    任職)。


    劉樹榮先生,經濟學碩士。曾任招商銀行資產托管部基金會計,易方達基金管理有限
    公司核算部基金核算專員、指數與量化投資部運作支持專員、基金經理助理、易方達深證
    成指交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、


    易方達深證成指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2017年7月18日
    至2019年8月15日)、易方達標普醫療保健指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2018
    年8月11日至2020年4月22日)、易方達標普生物科技指數證券投資基金(LOF)基金
    經理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方達標普信息科技指數證券投資基
    金(LOF)基金經理(自2018年8月11日至2020年4月22日)。現任易方達基金管理有
    限公司易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理(自2017年7月18日起任職)、
    易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2017年7月18日
    起任職)、易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2017年7月18日
    起任職)、易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2017年7
    月18日起任職)、易方達中小板指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2017年7月18
    日起任職)、易方達銀行指數分級證券投資基金基金經理(自2017年7月18日起任職)、
    易方達生物科技指數分級證券投資基金基金經理(自2017年7月18日起任職)、易方達
    并購重組指數分級證券投資基金基金經理(自2017年7月18日起任職)、易方達上證中
    盤交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2018年8月11日起任職)、易方達上證
    中盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2018年8月11日起任職)、
    易方達香港恒生綜合小型股指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2018年8月11日起任
    職)、易方達標普500指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2018年8月11日起任職)、
    易方達中證800交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年10月8日起任職)、
    易方達中證800交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2019年10
    月21日起任職)、易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自
    2020年3月20日起任職)、易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金聯
    接基金基金經理(自2020年3月20日起任職)、易方達中證浙江新動能交易型開放式指
    數證券投資基金聯接基金基金經理(自2020年4月28日起任職)、易方達中證浙江新動
    能交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2020年4月29日起任職)。


    3、投資決策委員會成員

    本公司指數投資決策委員會成員包括:汪蘭英女士、林偉斌先生、余海燕女士。


    汪蘭英女士,同上。


    林偉斌先生,經濟學博士。曾任中國金融期貨交易所股份有限公司研發部研究員,易
    方達基金管理有限公司指數與量化投資部指數量化研究員、基金經理助理、量化基金組合
    部副總經理、量化策略部副總經理、指數投資部副總經理、易方達滬深300交易型開放式


    指數發起式證券投資基金基金經理、易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基
    金聯接基金基金經理、易方達中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理、易方達
    黃金交易型開放式證券投資基金基金經理、易方達黃金交易型開放式證券投資基金聯接基
    金基金經理、易方達標普醫療保健指數證券投資基金(LOF)基金經理、易方達標普500
    指數證券投資基金(LOF)基金經理、易方達標普生物科技指數證券投資基金(LOF)基金
    經理、易方達標普信息科技指數證券投資基金(LOF)基金經理、易方達納斯達克100指數
    證券投資基金(LOF)基金經理。現任易方達基金管理有限公司指數投資部總經理、易方達
    中證800交易型開放式指數證券投資基金基金經理、易方達中證800交易型開放式指數證
    券投資基金發起式聯接基金基金經理、易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金基
    金經理。


    余海燕女士,經濟學碩士。曾任匯豐銀行Consumer Credit Risk信用風險分析師,華
    寶興業基金管理有限公司分析師、基金經理助理、基金經理,易方達基金管理有限公司投
    資發展部產品經理。現任易方達基金管理有限公司指數投資部副總經理、易方達滬深300
    醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金基金經理、易方達滬深300非銀行金融交易型開
    放式指數證券投資基金基金經理、易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資
    基金聯接基金基金經理、易方達上證50指數分級證券投資基金基金經理、易方達國企改革
    指數分級證券投資基金基金經理、易方達軍工指數分級證券投資基金基金經理、易方達證
    券公司指數分級證券投資基金基金經理、易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投
    資基金基金經理、易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金基金經
    理、易方達中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理、易方達中證海外中國互聯
    網50交易型開放式指數證券投資基金基金經理、易方達中證軍工交易型開放式指數證券投
    資基金基金經理、易方達中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理、易
    方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、易方達恒生中
    國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理、易方達恒生中國企業交易型開放式指數
    證券投資基金聯接基金基金經理、易方達黃金交易型開放式證券投資基金基金經理、易方
    達黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金經理、易方達中證海外中國互聯網50交易
    型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、易方達中證500交易型開放式指數證券投
    資基金發起式聯接基金基金經理、易方達日興資管日經225交易型開放式指數證券投資基
    金(QDII)基金經理、易方達上證50交易型開放式指數證券投資基金基金經理、易方達上
    證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。



    4、上述人員之間均不存在近親屬關系。


    三、基金管理人的職責

    1、依法募集資金,辦理或者委托經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理
    基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;
    2、辦理基金備案手續;
    3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資;
    4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益;
    5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
    6、編制季度、半年度和年度基金報告;
    7、計算并公告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖回價格;
    8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;
    9、召集基金份額持有人大會;


    10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;

    11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行
    為;

    12、選擇、更換或撤銷境外投資顧問;

    13、國務院證券監督管理機構規定的其他職責。


    四、基金管理人的承諾

    1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合同和中國證
    監會的有關規定,建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違反現行有效的有關法律、
    法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的行為發生。


    2、本基金管理人承諾嚴格遵守《證券法》、《基金法》及有關法律法規,建立健全內部
    控制制度,采取有效措施,防止下列行為發生:

    (1)將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資;

    (2)不公平地對待其管理的不同基金財產;

    (3)利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人謀取利益;

    (4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;

    (5)法律法規或中國證監會禁止的其他行為。


    3、本基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有關法
    律、法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:


    (1)越權或違規經營;

    (2)違反基金合同或托管協議;

    (3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益;

    (4)在向中國證監會報送的資料中弄虛作假;

    (5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管;

    (6)玩忽職守、濫用職權;

    (7)違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,泄
    露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資
    計劃等信息;

    (8)違反證券交易場所業務規則,利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格,擾亂市場秩
    序;

    (9)貶損同行,以抬高自己;

    (10)以不正當手段謀求業務發展;

    (11)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象;

    (12)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分;

    (13)其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。


    4、基金經理承諾

    (1)依照有關法律、法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取
    最大利益;

    (2)不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益;

    (3)不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,
    泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投
    資計劃等信息;

    (4)不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。


    五、基金管理人的內部控制制度

    為保證公司規范化運作,有效地防范和化解經營風險,促進公司誠信、合法、有效經營,
    保障基金份額持有人利益,維護公司及公司股東的合法權益,本基金管理人建立了科學、嚴
    密、高效的內部控制體系。


    1、公司內部控制的總體目標


    (1)保證公司經營管理活動的合法合規性;


    (2)保證基金份額持有人的合法權益不受侵犯;

    (3)實現公司穩健、持續發展,維護股東權益;

    (4)促進公司全體員工恪守職業操守,正直誠信,廉潔自律,勤勉盡責;

    (5)保護公司最重要的資本:公司聲譽。


    2、公司內部控制遵循的原則
    (1) 全面性原則:內部控制必須覆蓋公司的所有部門和崗位,滲透各項業務過程和
    業務環節,并普遍適用于公司每一位職員;
    (2) 審慎性原則:內部控制的核心是有效防范各種風險,公司組織體系的構成、內
    部管理制度的建立都要以防范風險、審慎經營為出發點;
    (3) 相互制約原則:公司設置的各部門、各崗位權責分明、相互制衡;
    (4) 獨立性原則:公司根據業務的需要設立相對獨立的機構、部門和崗位;公司內
    部部門和崗位的設置必須權責分明;
    (5) 有效性原則:各種內部管理制度具有高度的權威性,應是所有員工嚴格遵守的
    行動指南;執行內部管理制度不能有任何例外,任何人不得擁有超越制度或違反規章的權
    力;
    (6) 適時性原則:內部控制應具有前瞻性,并且必須隨著公司經營戰略、經營方針、
    經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、政策制度等外部環境的改變及時進行相應
    的修改和完善;
    (7) 成本效益原則:公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高經濟效益,
    力爭以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

    3、內部控制的制度體系


    公司制定了合理、完備、有效并易于執行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制度
    構成。按照其效力大小分為四個層面:第一個層面是公司章程;第二個層面是公司內部控制
    大綱,它是公司制定各項規章制度的基礎和依據;第三個層面是公司基本管理制度;第四個
    層面是公司各機構、部門根據業務需要制定的各種制度及實施細則等。它們的制訂、修改、
    實施、廢止應該遵循相應的程序,每一層面的內容不得與其以上層面的內容相違背。公司重
    視對制度的持續檢驗,結合業務的發展、法規及監管環境的變化以及公司風險控制的要求,
    不斷檢討和增強公司制度的完備性、有效性。


    4、關于授權、研究、投資、交易等方面的控制點
    (1) 授權制度



    公司的授權制度貫穿于整個公司活動。股東會、董事會、監事會和管理層必須充分履行
    各自的職權,健全公司逐級授權制度,確保公司各項規章制度的貫徹執行;各項經濟經營業
    務和管理程序必須遵從管理層制定的操作規程,經辦人員的每一項工作必須是在業務授權范
    圍內進行。公司重大業務的授權必須采取書面形式,授權書應當明確授權內容和時效。公司
    授權要適當,對已獲授權的部門和人員應建立有效的評價和反饋機制,對已不適用的授權應
    及時修改或取消授權。


    (2) 公司研究業務


    研究工作應保持獨立、客觀,不受任何部門及個人的不正當影響;建立嚴密的研究工作
    業務流程,形成科學、有效的研究方法;建立投資產品備選庫制度,研究部門根據投資產品
    的特征,在充分研究的基礎上建立和維護備選庫。建立研究與投資的業務交流制度,保持暢
    通的交流渠道;建立研究報告質量評價體系,不斷提高研究水平。


    (3) 基金投資業務


    基金投資應確立科學的投資理念,根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決
    策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考
    核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險
    評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資
    管理業績評價體系。


    (4) 交易業務


    建立集中交易室和集中交易制度,投資指令通過集中交易室完成;應建立交易監測系統、
    預警系統和交易反饋系統,完善相關的安全設施;集中交易室應對交易指令進行審核,建立
    公平的交易分配制度,確保各基金利益的公平;交易記錄應完善,并及時進行反饋、核對和
    存檔保管;同時應建立科學的投資交易績效評價體系。


    (5) 基金會計核算


    公司根據法律法規及業務的要求建立會計制度,并根據風險控制點建立嚴密的會計系統,
    對于不同基金、不同客戶獨立建賬,獨立核算;公司通過復核制度、憑證制度、合理的估值
    方法和估值程序等會計措施真實、完整、及時地記載每一筆業務并正確進行會計核算和業務
    核算。同時還建立會計檔案保管制度,確保檔案真實完整。


    (6) 信息披露


    公司建立了完善的信息披露制度,保證公開披露的信息真實、準確、完整。公司設立了
    信息披露負責人,并建立了相應的程序進行信息的收集、組織、審核和發布工作,以此加強


    對信息的審查核對,使所公布的信息符合法律法規的規定,同時加強對信息披露的檢查和評
    價,對存在的問題及時提出改進辦法。


    (7)監察與合規管理

    公司設立督察長,經董事會聘任,報中國證監會核準。根據公司監察與合規管理工作的
    需要和董事會授權,督察長可以列席公司相關會議,調閱公司相關檔案,就內部控制制度的
    執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督察長定期和不定期向董事會報告公司
    內部控制執行情況,董事會對督察長的報告進行審議。


    公司設立監察與合規管理總部開展監察與合規管理工作,并保證監察與合規管理總部的
    獨立性和權威性。公司明確了監察與合規管理總部及內部各崗位的具體職責,嚴格制訂了專
    業任職條件、操作程序和組織紀律。


    監察與合規管理總部強化內部檢查制度,通過定期或不定期檢查內部控制制度的執行情
    況,促使公司各項經營管理活動的規范運行。


    公司董事會和管理層充分重視和支持監察與合規管理工作,對違反法律、法規和公司內
    部控制制度的,追究有關部門和人員的責任。


    5、基金管理人關于內部控制制度聲明書


    (1)本公司承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確;

    (2)本公司承諾根據市場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。



    第七節 基金的募集

    本基金的募集由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》、
    基金合同及其他有關規定募集。本基金已經中國證券監督管理委員會2019年7月25日《關于
    準予易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金注冊的批復》(證監許可【2019】
    1358號)注冊。


    本基金為股票基金、指數基金,基金運作方式為交易型開放式,基金的存續期為不定
    期。


    本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元。


    本基金募集期自2020年1月22日至2020年4月21日。


    募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、
    合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證
    券投資基金的其他投資人。







    第八節 基金合同的生效

    一、基金合同的生效

    本基金基金合同于2020年4月27日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人
    正式開始管理本基金。


    二、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

    《基金合同》生效后,連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金
    資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續60個工作
    日出現前述情形的,基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決方案,如轉換運作方式、
    與其他基金合并等,并召開基金份額持有人大會進行表決。


    《基金合同》生效后,若連續60個工作日基金資產凈值低于5000萬元,經與基金托
    管人協商一致,基金管理人有權直接終止基金合同,該事項無須召開基金份額持有人大會
    進行表決。


    若屆時的法律法規或中國證監會規定發生變化,上述規定被取消、更改或補充時,則
    本基金可以參照屆時有效的法律法規或中國證監會規定執行。基金合同另有規定時,從其
    規定。



    第九節 基金份額折算與變更登記

    基金份額折算是指基金管理人根據基金運作的需要,在基金資產凈值不變的前提下,
    按照一定比例調整基金份額總額及基金份額凈值。基金份額折算由基金管理人向登記結算
    機構申請辦理,并由登記結算機構進行基金份額的變更登記。


    本基金存續期間,基金管理人可根據實際需要對基金份額進行折算,并提前公告。


    如未來本基金增加基金份額的類別,基金管理人在實施份額折算時,可對全部份額類
    別進行折算,也可根據需要只對其中部分類別的份額進行折算。


    基金份額折算后,本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發
    生調整,但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。

    基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響,無需召開基金份額持有人大會審議。


    如果基金份額折算過程中發生不可抗力,基金管理人可延遲辦理基金份額折算。


    基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。



    第十節 基金份額的上市交易

    一、基金份額上市

    基金合同生效后,具備下列條件的,基金管理人可依據《深圳證券交易所證券投資基金
    上市規則》,向深圳證券交易所申請上市:

    1、基金募集金額(含募集的股票市值)不低于2億元;

    2、基金份額持有人不少于1,000人;

    3、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。


    二、基金份額的上市交易

    本基金在深圳證券交易所的上市交易需遵照《深圳證券交易所交易規則》、《深圳證券交
    易所證券投資基金上市規則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》等
    有關規定。


    三、本基金終止上市等事項按照法律法規、監管部門、深圳證券交易所和《基金合同》
    的相關規定執行。


    若本基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的,本基金可由交易型開放式
    基金變更為跟蹤該標的指數的非上市的開放式指數基金,無需召開基金份額持有人大會。


    若屆時本基金管理人已有跟蹤該標的指數的指數基金,則基金管理人將本著維護基金份
    額持有人合法權益的原則,在履行適當的程序后可與該指數基金合并或者選取其他合適的指
    數作為標的指數。具體情況見基金管理人屆時公告。


    四、基金份額參考凈值(IOPV)的計算與公告

    基金管理人在每一個交易日開市前向中證指數有限公司提供當日的申購贖回清單,中證
    指數有限公司在開市后根據申購贖回清單、匯率等數據計算并通過深圳證券交易所發布基金
    份額參考凈值(IOPV),供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。


    在現有業務及技術條件下,本基金IOPV不進行實時計算,與標的指數組合證券僅在境內
    上市的ETF的IOPV存在差異。根據目前的計算公式,本基金IOPV在每一個交易日的交易時段
    內表現為固定數值,可作為本基金T-1日基金份額凈值的參考,與本基金公開披露的T-1日基
    金份額凈值可能存在差異。


    1、基金份額參考凈值計算公式為:

    基金份額參考凈值=(申購贖回清單中必須現金替代成份證券的替代金額+申購贖回清


    單中可以現金替代成份證券的數量、經調整的T-1日預計開盤價、T-1日標的指數漲跌幅以及
    中國人民銀行公布的人民幣對相應外幣(包括但不限于美元、港幣)匯率中間價的乘積之和
    +申購贖回清單中的預估現金部分)/最小申購、贖回單位對應的基金份額。


    2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數點后3位。


    3、基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算公式,并予以公告。


    五、其他

    1、法律法規、監管部門或深圳證券交易所對上市交易另有規定的,從其規定。


    2、在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,本基金可以
    申請在包括境外交易所在內的其他交易場所上市交易,而無需召開基金份額持有人大會審
    議。



    第十一節 基金份額的申購、贖回

    目前本基金的申購贖回采用全現金替代模式,申購對價、贖回對價包括現金替代、現
    金差額及其他對價。未來在證券交易所和登記結算機構系統允許的情況下,本基金可采用
    實物申購贖回模式,申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。


    一、申購和贖回場所

    投資人應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代理
    券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。基金管理人在開始申購、贖回業務前公告申購
    贖回代理券商的名單,并可依據實際情況變更申購贖回代理券商,予以公告。


    二、申購和贖回的開放日及時間

    1、開放日及開放時間

    投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,本基金的開放日為上海證券交易所、深圳
    證券交易所和本基金投資的境外主要市場(香港證券交易所、美國紐約證券交易所等)同時
    開放交易的工作日,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告
    暫停申購、贖回時除外。


    基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、其他特殊情況
    或根據業務需要,基金管理人有權視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在
    實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。


    2、申購、贖回開始時間及業務辦理時間

    基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期,具體業務辦理時
    間在申購開始公告中規定。


    基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回,具體業務辦理時間在贖
    回開始公告中規定。


    在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放前依照《信息披露
    辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。


    本基金在基金合同生效后、開放日常申購之前,可向本基金聯接基金開通特殊申購,申
    購價格以特殊申購日的基金份額凈值為基準計算,按金額申購,不收取與申購相關的費用和
    成本。


    本基金聯接基金特殊申購所得的申購份額計算如下:


    申購份數=申購金額/特殊申購日本基金基金份額凈值

    申購份額按照截位的方法保留到整數位,由此誤差產生的損失由本基金聯接基金財產
    承擔。


    三、申購與贖回的原則

    1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式,即申購和贖回均以份額申請;

    2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價;

    3、申購、贖回申請提交后不得撤銷;

    4、申購、贖回應遵守深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的規定。


    基金管理人可根據基金運作的實際情況,在對基金份額持有人利益無實質不利影響的
    前提下調整上述原則,或依據深圳證券交易所或登記結算機構相關規則及其變更調整上述
    規則,但應在新的原則實施前依照有關規定在指定媒介上予以公告。


    四、申購與贖回的程序

    1、申購和贖回的申請方式

    投資人必須根據申購贖回代理券商規定的程序,在開放日的具體業務辦理時間內提出
    申購或贖回的申請。


    投資人在提交申購申請時,須根據申購贖回清單備足申購對價;投資人在提交贖回申
    請時,必須有足夠的基金份額余額和現金。投資人辦理申購、贖回等業務時應提交的文件
    和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下,以各銷
    售機構的具體規定為準。


    2、申購和贖回申請的確認

    正常情況下,投資者申購、贖回申請由登記結算機構在T 日進行確認。如投資人未能
    提供符合要求的申購對價,則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的可用基金份額不
    足或未能根據要求準備足額的現金,或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對
    價,則贖回申請失敗。


    基金銷售機構受理申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。申購、贖回
    的確認以登記結算機構的確認結果為準。投資人可通過其辦理申購、贖回的申購贖回代理
    券商或以申購贖回代理券商規定的其他方式查詢有關申請的確認情況。


    在目前結算規則下,投資者當日申購的基金份額,清算交收完成后可賣出和贖回,即
    T日申購的ETF份額且日間完成RTGS(實時逐筆全額結算)交收,T日可賣出與贖回,而T
    日申購的ETF份額且日終完成逐筆全額非擔保交收,T+1日方可賣出和贖回;T日買入的基


    金份額,T日可以贖回,T+1日可以賣出。


    3、申購和贖回的清算交收與登記

    本基金申購、贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對
    價的清算交收適用《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》、《中國證券
    登記結算有限責任公司關于深圳證券交易所交易型開放式基金登記結算業務實施細則》和
    參與各方相關協議的有關規定,其中本基金現金申購業務中的現金替代采用逐筆全額結算
    處理;現金贖回業務中的現金替代采用代收代付處理;現金申購、贖回業務涉及的現金差
    額和現金替代退補款采用代收代付處理。


    投資者T 日申購成功后,正常情況下,登記結算機構在T 日為投資者辦理基金份額
    與現金替代等的交收,在T+2日辦理現金差額的清算,并將結果發送給基金管理人、申購
    贖回代理券商和基金托管人。基金管理人與申購贖回代理券商在T+3日辦理現金差額的交
    收。


    投資者T 日贖回成功后,正常情況下,登記結算機構在T日收市后為投資者辦理基金
    份額的交收,在T+2日辦理現金差額的清算,并將清算結果發送給基金管理人、申購贖回
    代理券商和基金托管人。基金管理人與申購贖回代理券商在T+3日辦理現金差額的交收。

    贖回現金替代款將自有效贖回申請之日起10個工作日內劃往基金份額持有人賬戶。如遇國
    家外管局相關規定有變更或本基金投資的境外主要市場的交易清算規則有變更、基金投資
    的境外主要市場及外匯市場休市或暫停交易、登記公司系統故障、交易所或交易市場數據
    傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基金管理人及基金托管人所能
    控制的因素影響業務處理流程,則贖回現金替代款的支付時間可相應順延。在發生基金合
    同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形時,贖回現金替代款的支付辦法參照基
    金合同有關條款處理。


    如果登記結算機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形,則依據《中
    國證券登記結算有限責任公司關于深圳證券交易所交易型開放式基金登記結算業務實施細
    則》和參與各方相關協議的有關規定進行處理。


    登記結算機構和基金管理人可在法律法規允許的范圍內,對申購與贖回的程序以及清
    算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則等進行調整。


    投資者應按照基金合同的約定和申購贖回代理機構的規定按時足額支付應付的現金差
    額和現金替代補款。因投資者原因導致現金差額或現金替代補款未能按時足額交收的,基
    金管理人有權為基金的利益向該投資者追償,并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有


    人或基金資產的損失。


    五、申購與贖回的數額限制

    1、投資者參與本基金日常申購、贖回,需按最小申購、贖回單位的整數倍提交申請。

    本基金目前最小申購贖回單位為100萬份基金份額。


    2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人
    應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停
    基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與
    風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。


    3、基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資人需求,在法律法規允許的情況
    下,調整申購和贖回的數量限制,如規定每個基金交易賬戶的最低基金份額余額、單個投
    資者單日或單筆申購份額上限和凈申購比例上限等,或者新增基金規模控制措施。基金管
    理人應在實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。


    六、申購和贖回的對價及費用

    1、申購對價、贖回對價的數額根據申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數額
    確定。申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其
    他對價。贖回對價是指投資人贖回基金份額時,基金管理人應交付的組合證券、現金替代、
    現金差額及其他對價。


    2、目前T日的基金份額凈值在T+1日內計算,并在T+2日內公告,計算公式為計算日
    基金資產凈值除以計算日發售在外的基金份額總數。如遇特殊情況,基金管理人可以適當
    延遲計算或公告,并報中國證監會備案。


    3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日深圳證券交易所開市
    前公告。申購贖回清單的內容與格式示例見本招募說明書。


    若市場情況發生變化,或相關業務規則發生變化,或實際情況需要,基金管理人可以
    在不違反相關法律法規的情況下對申購對價、贖回對價組成、基金份額凈值、申購贖回清
    單計算和公告時間或頻率進行調整并提前公告。


    4、投資人在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額
    0.5%的標準向投資人收取傭金,其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。


    5、本基金申購、贖回的幣種為人民幣。在未來市場和技術成熟時,本基金可開通或終
    止人民幣以外的其他幣種的申購、贖回,該事項無須基金份額持有人大會審議,有關申贖
    原則、程序、費用等業務規則及相關事項屆時由基金管理人確定并公告。



    七、申購贖回清單的內容與格式

    1、申購、贖回清單的內容

    T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的申贖現金、組合證券內
    各成份證券數據、現金替代、T日預估現金部分、T-2日現金差額、T-2日基金份額凈值、
    T-2日最小申購、贖回單位資產凈值、申購份額上限和贖回份額上限及其他相關內容。


    2、申贖現金

    “申贖現金”不屬于組合成份證券,是為了便于登記結算機構的清算交收安排,在申
    購贖回清單中增加的虛擬證券。“申贖現金”的現金替代標志為“必須”,但含義與組合
    成份證券的必須現金替代不同,“申贖現金”的申購替代金額為最小申購單位所對應的成
    份證券的必須現金替代與可以現金替代金額之和,贖回替代金額固定為0。


    3、組合證券相關內容

    組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申
    購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。


    4、現金替代相關內容

    現金替代是指申購、贖回過程中,投資者按基金合同和招募說明書的規定,用于替代
    組合證券中全部或部分證券的一定數量的現金。


    (1)現金替代分為2種類型:可以現金替代(標志為“允許”)和必須現金替代(標
    志為“必須”)。


    可以現金替代是指在申購、贖回基金份額時,允許使用現金作為全部或部分該成份證
    券的替代,替代金額按代理買賣原則確定。


    必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時,該成份證券必須使用現金作為替代,采
    取固定替代金額。


    (2)可以現金替代

    1)適用情形:可以現金替代的證券是指基金管理人認為需要在投資人申購或贖回時代
    投資人買入或賣出的證券。


    2)申購替代金額

    申購時,對于可以現金替代的證券,替代金額的計算公式為:

    替代金額=替代證券數量×該證券經調整后的T-2日收盤價×T-1日估值匯率×(1+
    現金替代溢價比例)。


    “現金替代溢價比例”也稱“現金替代保證金率”。收取現金替代溢價的原因是,對


    于使用現金替代的證券,基金管理人需為投資者在對應證券市場開市期間買入證券,而實
    際買入價格(或證券實際結算價格)加上相關交易費用后與申購時證券的參考收盤價可能
    有所差異。為便于操作,基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價比例,并據
    此收取替代金額。基金管理人可以根據市場情況和實際需要確定和調整現金替代溢價比例,
    具體的現金替代溢價比例以申購贖回清單公告為準。


    申購時,如果預先收取的金額高于基金買入證券的實際成本(或證券實際結算成本),
    則基金管理人將退還多收取的差額;如果預先收取的金額低于基金買入證券的實際成本(或
    證券實際結算成本),則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。


    3)申購替代金額的處理程序

    T 日,基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例,并據此收取申購替代金
    額。


    正常情況下,對于確認成功的T 日申購申請,基金管理人根據T日購入的被替代美國
    證券、T+1日購入的被替代上海證券和深圳證券、T日后的第1個深圳證券交易所和香港證
    券交易所共同交易日購入的被替代香港證券的實際單位購入成本(包括買入價格與相關費
    用,折算為人民幣)和被替代美國證券的T日收盤價、被替代上海證券和深圳證券的T+1
    日收盤價、被替代香港證券T日后的第1個深圳證券交易所和香港證券交易所共同交易日
    的收盤價(被替代證券當日在證券交易所無交易的,取最近交易日的收盤價)計算被替代
    證券的單位結算成本,在此基礎上根據替代證券數量和申購替代金額確定基金應退還投資
    者或投資者應補交的款項,若T日后至T日后的第1個深圳證券交易所和香港證券交易所
    共同交易日期間發生除息、送股(轉增)、配股等重要權益變動,則視證券權益情況進行相
    應調整。T日后的第5個深圳證券交易所和海外證券交易所共同交易日內,基金管理人將
    應退款或補款與相關申購贖回代理券商辦理交收。若發生特殊情況,基金管理人可以對交
    收日期進行相應調整。


    如遇證券長期停牌、流動性不足等可能導致收盤價或最后成交價不公允的特殊情況,
    可參照證券的估值價格,對結算價格進行調整,如果基金管理人認為該證券復牌后的價格
    可能存在較大波動,且可能對基金資產凈值產生較大影響,為了更好的維護持有人利益,
    該證券對應的現金替代退補款的清算交收可在其復牌后按照實際交易成本辦理。在此期間
    若該證券發生除息、送股(轉增)、配股等重要權益變動,則進行相應調整。


    4)贖回替代金額的處理程序

    正常情況下,對于確認成功的T日贖回申請,基金管理人根據T日賣出的被替代美國


    證券、T+1日所賣出的被替代上海證券和深圳證券、T日后的第1個深圳證券交易所和香港
    證券交易所共同交易日所賣出的被替代香港證券的實際單位賣出金額(扣除相關費用,折
    算為人民幣)和被替代美國證券的T日收盤價、被替代上海證券和深圳證券的T+1日收盤
    價、被替代香港證券T日后的第1個深圳證券交易所和香港證券交易所共同交易日的收盤
    價(被替代證券當日在證券交易所無交易的,取最近交易日的收盤價)計算被替代證券的
    單位結算金額,在此基礎上根據替代證券數量確定贖回替代金額,若T日后至T日后的第
    1個深圳證券交易所和香港證券交易所共同交易日期間發生除息、送股(轉增)、配股等重
    要權益變動,則視證券權益情況進行相應調整。T日后的第8個深圳證券交易所和海外證
    券交易所共同交易日內,基金管理人將應支付的贖回替代金額與相關申購贖回代理券商辦
    理交收。若發生特殊情況,基金管理人可以對交收日期進行相應調整。


    如遇證券長期停牌、流動性不足等可能導致收盤價或最后成交價不公允的特殊情況,
    可參照證券的估值價格,對結算價格進行調整,如果基金管理人認為該證券復牌后的價格
    可能存在較大波動,且可能對基金資產凈值產生較大影響,為了更好的維護持有人利益,
    該證券對應的現金替代款的清算交收可在其復牌后按照實際交易成本辦理。在此期間若該
    證券發生除息、送股(轉增)、配股等重要權益變動,則進行相應調整。


    5)基金管理人可根據運作情況調整代理申贖投資者買券賣券的相關規則并按規定公
    告。


    6)未來如相關證券交易、結算規則發生改變,或深圳證券交易所、登記結算機構有關
    申購贖回交易結算規則發生改變,或基金管理人與基金托管人之間的結算相關安排發生改
    變,基金管理人可對上述相關現金替代處理規則進行調整,并按規定公告。


    (3)必須現金替代

    1)適用情形:必須現金替代的證券一般是由于標的指數調整,即將被剔除的成份證券;
    或法律法規限制投資的證券;或基金管理人出于保護基金份額持有人利益等原因認為有必
    要實行必須現金替代的成份證券。


    2)替代金額:對于必須現金替代的證券,基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的
    一定數量的現金。必須替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的數量乘以經調整后
    的T-2日收盤價并按照T-1日估值匯率換算或基金管理人認為合理的其他方法。


    5、預估現金部分相關內容

    預估現金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先凍結申請
    申購、贖回的投資者的相應資金,由基金管理人計算的現金數額。



    T日申購贖回清單中公告T日預估現金部分。其計算公式為:

    T日預估現金部分=T-2日最小申購、贖回單位的基金資產凈值-(申購贖回清單中
    必須現金替代的成份證券的替代金額+申購贖回清單中可以現金替代的成份證券的數量、經
    調整后的T-2日收盤價以及T-1日估值匯率的乘積之和)

    其中,若T日為基金分紅除息日,則預估現金需進行相應的調整。預估現金部分的數
    值可能為正、為負或為零。


    6、現金差額相關內容

    T日現金差額在T+2日的申購贖回清單中公告,其計算公式為:

    T日現金差額=T日最小申購、贖回單位的基金資產凈值-(申購贖回清單中必須現
    金替代的成份證券的替代金額+申購贖回清單中可以現金替代的成份證券的數量、T日收盤
    價以及T日估值匯率的乘積之和)

    T日投資者申購、贖回基金份額時,需按T+2日公告的T日現金差額進行資金的清算
    交收。


    現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時,如現金差額為正數,則投
    資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金,如現金差額為負數,則投資者將根據其申
    購的基金份額獲得相應的現金;在投資者贖回時,如現金差額為正數,則投資者將根據其
    贖回的基金份額獲得相應的現金,如現金差額為負數,則投資者應根據其贖回的基金份額
    支付相應的現金。


    7、申購份額上限和贖回份額上限

    申購份額上限是指當日可接受的申購總份額。如果投資者的申購申請接受后將使當日
    申購總份額超過申購份額上限,則投資者的申購申請失敗。


    贖回份額上限是指當日可接受的贖回總份額。如果投資者的贖回申請接受后將使當日
    贖回總份額超過贖回份額上限,則投資者的贖回申請失敗。


    8、申購、贖回清單的格式

    基本信息

    最新公告日期

    2020-01-17

    基金名稱

    浙江ETF

    基金管理公司名稱

    易方達基金管理有限公司

    基金代碼

    159803




    目標指數代碼

    931127

    基金類型

    跨境ETF



    2020-01-15信息內容

    現金差額

    0.00元

    最小申購、贖回單位資產凈值

    1000000.00元

    基金份額凈值

    1.0000元



    2020-01-17信息內容

    預估現金差額

    -193.66元

    可以現金替代比例上限

    100%

    是否需要公布IOPV



    最小申購、贖回單位

    1000000.00份

    最小申購贖回單位現金紅利

    0.00元

    本市場申購贖回組合證券只數

    52只

    全部申購贖回組合證券只數

    101只(含"159900"證券)

    是否開放申購

    允許

    是否開放贖回

    允許

    當天凈申購的基金份額上限

    不設上限

    當天凈贖回的基金份額上限

    不設上限

    單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限

    不設上限

    單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限

    不設上限

    當天累計可申購的基金份額上限

    不設上限

    當天累計可贖回的基金份額上限

    不設上限

    單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限

    不設上限

    單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限

    不設上限



    組合信息內容

    證券代


    證券簡稱

    股份
    數量

    現金替代
    標志

    申購現金替
    代保證金率

    贖回現金替
    代保證金率

    申購替代金額

    贖回替
    代金額

    掛牌市場

    000156

    華數傳媒

    295

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    000559

    萬向錢潮

    709

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    000703

    恒逸石化

    586

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場




    000739

    普洛藥業

    304

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    000963

    華東醫藥

    451

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    000967

    盈峰環境

    489

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002001

    新和成

    664

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002010

    傳化智聯

    672

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002019

    億帆醫藥

    381

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002032

    蘇泊爾

    85

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002050

    三花智控

    713

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002056

    橫店東磁

    424

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002061

    浙江交科

    284

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002085

    萬豐奧威

    676

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002099

    海翔藥業

    501

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002120

    韻達股份

    344

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002124

    天邦股份

    418

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002131

    利歐股份

    2399

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002142

    寧波銀行

    1450

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002203

    海亮股份

    302

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002236

    大華股份

    930

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002273

    水晶光電

    581

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002372

    偉星新材

    324

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002389

    航天彩虹

    293

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002415

    海康威視

    1926

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002430

    杭氧股份

    199

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002440

    閏土股份

    356

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002444

    巨星科技

    277

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002468

    申通快遞

    158

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002493

    榮盛石化

    973

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002508

    老板電器

    245

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002563

    森馬服飾

    556

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002602

    世紀華通

    1228

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002624

    完美世界

    266

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002625

    光啟技術

    222

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    002648

    衛星石化

    275

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    00175

    吉利汽車

    2827

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    香港市場

    00425

    敏實集團

    412

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    香港市場

    01882

    海天國際

    411

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    香港市場

    02016

    浙商銀行

    704

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    香港市場

    02313

    申洲國際

    387

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    香港市場




    02382

    舜宇光學科技

    395

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    香港市場

    300027

    華誼兄弟

    1008

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    300033

    同花順

    111

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    300068

    南都電源

    314

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    300113

    順網科技

    215

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    300133

    華策影視

    543

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    300144

    宋城演藝

    449

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    300203

    聚光科技

    163

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    300244

    迪安診斷

    192

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    300316

    晶盛機電

    331

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    300347

    泰格醫藥

    270

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    300357

    我武生物

    162

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    300459

    金科文化

    730

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    300558

    貝達藥業

    103

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    300766

    每日互動

    23

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    300768

    迪普科技

    23

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    深圳市場

    600023

    浙能電力

    2103

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600120

    浙江東方

    410

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600126

    杭鋼股份

    522

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600160

    巨化股份

    707

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600176

    中國巨石

    1083

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600177

    雅戈爾

    1809

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600226

    瀚葉股份

    971

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600273

    嘉化能源

    517

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600352

    浙江龍盛

    1341

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600415

    小商品城

    1403

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600460

    士蘭微

    406

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600491

    龍元建設

    473

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600521

    華海藥業

    341

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600570

    恒生電子

    331

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600572

    康恩貝

    962

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600633

    浙數文化

    403

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600699

    均勝電子

    402

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600704

    物產中大

    1304

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600745

    聞泰科技

    174

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600763

    通策醫療

    99

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600776

    東方通

    246

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    600884

    杉杉股份

    405

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場




    600926

    杭州銀行

    1058

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    601018

    寧波港

    2037

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    601108

    財通證券

    1295

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    601233

    桐昆股份

    571

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    601689

    拓普集團

    217

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    601865

    福萊特

    77

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    601877

    正泰電器

    554

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    601878

    浙商證券

    687

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    603225

    新鳳鳴

    87

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    603260

    合盛硅業

    73

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    603305

    旭升股份

    41

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    603338

    浙江鼎力

    71

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    603379

    三美股份

    31

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    603568

    偉明環保

    97

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    603605

    珀萊雅

    31

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    603711

    香飄飄

    22

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    603799

    華友鈷業

    334

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    603806

    福斯特

    81

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    603816

    顧家家居

    93

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    上海市場

    BABA

    阿里巴巴

    65

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    其他市場

    BEST

    百世集團

    121

    允許

    10.00%



    0.0000

    0.0000

    其他市場

    159900

    申贖現金

    0

    必須

    0.00%



    1000193.6600

    0.0000

    深圳市場



    八、拒絕或暫停申購的情形及處理方式

    發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:

    1、不可抗力導致基金無法正常運作或無法接受申購。


    2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況。


    3、因特別情況(包括但不限于本基金進行交易的主要證券交易市場或外匯市場決定臨
    時停市或交易時間非正常停市),基金管理人無法計算當日基金資產凈值或無法進行證券交
    易。


    4、因異常情況,申購贖回清單無法編制、編制錯誤或無法公布,或基金管理人在開市
    后發現基金份額參考凈值計算錯誤。


    5、基金管理人無法按時公布基金份額凈值。


    6、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記結算機構等因異常情況無法辦理申購。

    本項所稱異常情況指無法預見并不可控制的情形,包括但不限于系統故障、網絡故障、通


    訊故障、電力故障、數據錯誤等。


    7、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。


    8、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置申購份額上限,如果一筆新的申
    購申請被確認成功,會使本基金當日申購份額超過申購贖回清單中規定的申購份額上限時,
    該筆申購申請將被拒絕。


    9、基金資產規模或者份額數量達到了基金管理人規定的上限(基金管理人 可根據外
    管局的審批及市場情況進行調整)時。


    10、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。


    11、當一筆新的申購申請被確認成功,使本基金總規模超過基金管理人規定的本基金
    總規模上限時;或使本基金單日申購份額或凈申購比例超過基金管理人規定的當日申購份
    額或凈申購比例上限時;或該投資人累計持有的份額超過單個投資人累計持有的份額上限
    時;或該投資人當日申購份額超過單個投資人單日或單筆申購份額上限時。


    12、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用
    估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人
    應當暫停接受基金申購申請。


    13、其他損害現有基金份額持有人利益的情形。


    14、法律法規、中國證監會或深圳證券交易所規定的其他情形。


    發生除上述第7、8、9項以外的暫停申購情形且基金管理人決定暫停申購時,基金管
    理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕,
    被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時,基金管理人應及時恢
    復申購業務的辦理。


    九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

    發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價:

    1、不可抗力導致基金無法正常運作或無法接受贖回。


    2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況。


    3、因特別情況(包括但不限于本基金進行交易的主要證券交易市場或外匯市場決定臨
    時停市或交易時間非正常停市),基金管理人無法計算當日基金資產凈值或無法進行證券交
    易。


    4、因異常情況,申購贖回清單無法編制、編制錯誤或無法公布,或基金管理人在開市
    后發現基金份額參考凈值計算錯誤。



    5、基金管理人無法按時公布基金份額凈值。


    6、相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記結算機構等因異常情況無法辦理贖回。

    本項所稱異常情況指無法預見并不可控制的情形,包括但不限于系統故障、網絡故障、通
    訊故障、電力故障、數據錯誤等。


    7、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限,如果一筆新的贖
    回申請被確認成功,會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規定的贖回份額上限時,
    該筆贖回申請將被拒絕。


    8、基金所投資的投資品種的估值出現重大轉變時。


    9、出現基金管理人認為屬于緊急事故的情況(包括但不限于占基金相當比例的投資品
    種因停牌或其它客觀情況無法變現),導致基金管理人不能出售或評估基金資產。


    10、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,基金管理人可
    暫停接受基金份額持有人的贖回申請。


    11、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用
    估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人
    應當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。


    12、法律法規、中國證監會或深圳證券交易所規定的其他情形。


    發生除上述第7項以外的情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時,基
    金管理人應報中國證監會備案。在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業
    務的辦理并予以公告。


    十、基金的非交易過戶、凍結及解凍

    登記結算機構可依據其業務規則,受理基金份額的非交易過戶、凍結與解凍等業務,
    并收取一定的手續費用。


    十一、集合申購和其他服務

    1、在條件允許時,基金管理人可開放集合申購,即允許多個投資人集合其持有的組合
    證券,共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍,進行申購。在對基金份額持有人利益無
    實質不利影響的前提下,基金管理人有權制定集合申購業務的相關規則。


    2、在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人
    也可采取其他合理的申購贖回方式,并于新的申購贖回方式開始執行前予以公告。


    3、基金管理人可以根據具體情況開通本基金的場外申購贖回等業務,場外申購贖回的
    具體辦理方式等相關事項屆時將另行公告。



    4、當技術條件成熟,本基金管理人經與基金托管人協商一致,在不違反法律法規且對
    基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,可根據具體情況對上述申購和贖回的安排
    進行補充和調整,或者增設基金份額的場外申購贖回,或者辦理基金份額的轉讓、過戶、
    質押等業務,屆時無須召開基金份額持有人大會審議但須提前公告。


    5、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務,雙方需簽訂書面委托代
    理協議。


    十二、若深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對交易型開放式證券投
    資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式,本基金管理人有權調整
    本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式,或新增本基金的清算交收與登記模式并
    引入新的申購、贖回方式,屆時將發布公告予以披露并在本基金基金合同、招募說明書及
    其更新中予以更新,無須召開基金份額持有人大會審議。


    十三、基金管理人可在法律法規允許的范圍內,在對基金份額持有人無實質性不利影
    響的前提下,根據市場情況對上述申購與贖回的安排進行補充和調整并提前公告。



    第十二節 基金的費用與稅收

    一、基金費用的種類

    1、基金管理人的管理費;

    2、基金托管人的托管費(含境外托管人的托管費);

    3、《基金合同》生效后的標的指數許可使用費;

    4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;

    5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;

    6、基金份額持有人大會費用;

    7、為應付贖回和交易清算而進行臨時借款所發生的費用;

    8、基金的證券交易費用及在境外市場的交易、清算、登記等實際發生的費用;

    9、代表基金投資或其他與基金投資活動有關的費用;

    10、基金的銀行匯劃費用和外匯兌換交易的相關費用;

    11、證券賬戶開戶費用、賬戶維護費用;

    12、基金上市初費及月費、登記結算費用、IOPV計算與發布費用;

    13、基金收益分配過程中發生的費用;

    14、基金依照有關法律法規應當繳納或預提的任何稅收、征費及相關的利息、費用和
    罰金,以及直接為處理基金稅務事項產生的稅務代理費;

    15、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用;

    16、其他為基金的利益而產生的費用;

    17、按照國家有關規定和《基金合同》約定,因基金運作而發生的,可以在基金財產
    中列支的其他費用。


    本基金終止清算時所發生費用,按實際支出額從基金資產總值中扣除。


    二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

    1、基金管理人的管理費

    本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下:

    H=E×0.50%÷當年天數

    H為每日應計提的基金管理費

    E為前一日的基金資產凈值


    基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
    發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一
    次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。


    2、基金托管人的托管費

    本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.15%的年費率計提。托管費的計算方法如
    下:

    H=E×0.15%÷當年天數

    H為每日應計提的基金托管費

    E為前一日的基金資產凈值

    基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
    發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一
    次性支取。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。


    3、標的指數許可使用費

    基金合同生效后的標的指數許可使用費按照基金管理人與指數編制機構簽署的指數使
    用許可協議的約定從基金財產中向指數編制機構支付。標的指數許可使用費按前一日的基
    金資產凈值的0.03%的年費率計提,計算方法如下:

    H = E×0.03 %÷當年天數

    H為每日應付的標的指數許可使用基點費

    E為前一日的基金資產凈值

    標的指數許可使用基點費的收取下限為每季度人民幣5萬元,計費期間不足一季度的,
    根據實際天數按比例計算。標的指數許可使用費每日計算,逐日累計至每季度末,按季支
    付,由基金管理人向基金托管人發送指數使用費劃款指令,基金托管人復核后于次季前10
    個工作日內從基金財產中一次性支付給中證指數有限公司。若遇法定節假日、公休假等,
    支付日期順延。


    如果基金管理人和指數編制機構對指數許可使用費的計算方法、費率或支付方式等另
    有約定的,本基金從其最新約定。此項變更無需召開基金份額持有人大會審議,但基金管
    理人應及時在指定媒介予以公告。


    上述“一、基金費用的種類”中第4-17項費用,根據有關法規及相應協議規定,按
    費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。


    三、不列入基金費用的項目


    下列費用不列入基金費用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
    損失;

    2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

    3、《基金合同》生效前的相關費用;

    4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。


    四、與基金銷售有關的費用

    本基金申購費、贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說
    明書“第十一節基金份額的申購、贖回”的“六、申購和贖回的對價及費用”中的相關規
    定。


    五、基金稅收

    本基金運作過程中涉及的各納稅主體,依照中國或所投資市場所在國家或地區的法律
    法規的規定履行納稅。本基金在投資和運作過程中如發生增值稅等應稅行為,相應的增值
    稅、附加稅費以及可能涉及的稅收滯納金等由基金財產承擔,屆時基金管理人可通過本基
    金托管賬戶直接繳付,或劃付至基金管理人賬戶并由基金管理人按照相關規定申報繳納。

    如果基金管理人先行墊付上述增值稅等稅費的,基金管理人有權從基金財產中劃扣抵償。

    本基金清算后若基金管理人被稅務機關要求補繳上述稅費及可能涉及的滯納金等,基金管
    理人有權向投資人就相關金額進行追償。



    第十三節 基金的財產

    一、基金資產總值

    基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金
    款以及其他投資所形成的價值總和。


    二、基金資產凈值

    基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。


    三、基金財產的賬戶

    基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投
    資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構
    和基金登記結算機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。


    四、基金財產的保管和處分

    本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金銷售機構的財產,并
    由基金托管人和/或其委托的境外托管人保管。基金管理人、基金托管人不得將基金財產歸
    入其固有財產;基金管理人、基金托管人因基金財產的管理、運用或其他情形而取得的財
    產和收益,歸入基金財產。基金管理人、基金托管人、基金登記結算機構和基金銷售機構
    以其自有的財產承擔其自身的法律責任,其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押
    或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外,基金財產不得被處分。


    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清
    算的,基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權,不得與
    其固有資產產生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權
    債務不得相互抵銷。


    在符合《基金合同》和《托管協議》有關資產保管的要求下,對境外托管人的破產而
    產生的損失,基金托管人應采取措施進行追償,基金管理人配合基金托管人進行追償。基
    金托管人存在故意或過失行為的,應承擔賠償責任。


    除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在過失、疏忽、欺詐或故意不當行為,
    基金管理人、基金托管人將不保證基金托管人或境外托管人所接收基金財產中的證券的所
    有權、合法性或真實性(包括是否以良好形式轉讓)。


    基金托管人和境外托管人應妥善保存基金管理人基金財產匯入、匯出、兌換、收匯、


    現金往來及證券交易的記錄、憑證等相關資料,并按規定的期限保管,但境外托管人持有
    的與境外托管人賬戶相關的資料的保管應按照境外托管人的業務慣例保管。



    第十四節 基金資產的估值

    一、估值日

    本基金的估值日為本基金的開放日以及國家法律法規規定需要對外披露基金凈值的非
    開放日。


    二、估值對象

    基金所擁有的股票、存托憑證、債券、衍生工具和銀行存款本息、應收款項、其它投
    資等資產及負債。


    三、估值方法

    1、股票估值方法

    (1)上市流通的股票按估值日在證券交易所的收盤價估值;估值日無交易的,以最近
    交易日的收盤價估值。


    (2)處于未上市期間的股票應區分如下情況處理:

    1)首次發行未上市的股票,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公
    允價值的情況下,按成本價估值;

    2)送股、轉增股、配股和增發新股,按估值日在證券交易所上市的同一股票的收盤價
    進行估值;該日無交易的,以最近一日的收盤價估值;

    3)在發行時明確一定期限限售期的股票,包括但不限于非公開發行股票、首次公開發
    行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等,不包括停牌、
    新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票,按監管機構或行業協會有關規定確
    定公允價值。


    2、存托憑證估值方法

    公開掛牌的存托憑證按估值日在證券交易所的收盤價估值;估值日無交易的,以最近
    交易日的收盤價估值。


    3、固定收益品種估值方法

    (1)對于上市流通的債券,境外證券交易所實行凈價交易的債券按估值日在證券交易
    所的收盤價估值,估值日無交易的,以最近交易日的收盤價估值;境外證券交易所未實行
    凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價進行估
    值,估值日沒有交易的,按最近交易日債券收盤價減去所含的最近交易日債券應收利息后


    得到的凈價估值。境內證券交易所實行凈價交易的債券選取第三方估值機構提供的估值凈
    價估值,估值日無交易的,以最近交易日的凈價估值;境內證券交易所市場未實行凈價交
    易的債券按第三方機構提供的估值全價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的凈價
    進行估值,估值日沒有交易的,按最近交易日第三方機構提供的估值全價減去所含的最近
    交易日債券應收利息后得到的凈價估值。


    (2)首次公開發行未上市的債券,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠
    計量公允價值的情況下,按成本估值;

    (3)對于非上市的境外債券,參照主要做市商或其他權威價格提供機構的報價進行估
    值。


    (4)全國銀行間債券市場交易的固定收益品種,采用第三方估值機構提供的估值價格
    數據進行估值;對銀行間市場未上市,且第三方估值機構未提供估值價格的債券,按成本
    估值。


    (5)同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估值。


    4、衍生品估值方法

    (1)上市流通衍生品按估值日在證券交易所的市價估值;估值日無交易的,以最近交
    易日的市價估值。


    (2)非上市衍生品采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的
    情況下,按成本估值。


    5、匯率

    (1)估值計算中涉及主要貨幣對人民幣匯率的,將依據下列信息提供機構所提供的匯
    率為基準:當日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣與主要貨幣的中間價。主要外匯
    種類以中國人民銀行或其授權機構最新公布為準。


    (2)其他貨幣采用美元作為中間貨幣進行換算,采用彭博倫敦下午四點的匯率套算。

    基金管理人和托管人經協商可對所采用的匯率來源進行調整。


    若無法取得上述匯率價格信息時,以基金托管人或境外托管人所提供的合理公開外匯
    市場交易價格為準。若本基金現行估值匯率不再發布或發生重大變更,或市場上出現更為
    公允、更適合本基金的估值匯率時,基金管理人與基金托管人協商一致后可根據實際情況
    調整本基金的估值匯率,并及時報中國證監會備案,無需召開基金份額持有人大會。


    6、稅收

    對于按照中國法律法規和基金投資所在地的法律法規規定應交納的各項稅金,本基金


    將按權責發生制原則進行估值;對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與
    估算的應交稅金有差異的,基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調整。


    7、本基金參與轉融通證券出借業務的,按照相關法律法規和行業協會的相關規定進行
    估值。


    8、本基金參與融資融券等業務的,按照相關法律法規和監管部門的規定估值。


    9、如有充分理由表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可
    根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。


    10、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最
    新規定估值。


    如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關
    法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共同查明原
    因,雙方協商解決。


    根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本
    基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會計問題,如經相關
    各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照基金管理人對基金資產凈值
    的計算結果對外予以公布。


    四、估值程序

    1、基金份額凈值是按照估值日基金資產凈值除以估值日基金份額的余額數量計算,精
    確到0.0001元,小數點后第5位四舍五入。國家另有規定的,從其規定。


    每個估值日計算基金資產凈值及基金份額凈值,并按規定公告。


    2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同
    的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值后,將基金份額凈值結果
    發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人對外公布。


    五、估值錯誤的處理

    基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、
    及時性。當基金份額凈值計算差錯達到基金份額凈值的0.5%時,基金管理人應當立即糾正,
    并采取合理的措施防止損失進一步擴大。當基金份額凈值計算差錯小于基金份額凈值0.5%
    時,基金管理人與基金托管人應在發現日對賬務進行更正調整,不做追溯處理。


    基金合同的當事人應按照以下約定處理:

    1、估值錯誤類型


    本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結算機構、或銷售機
    構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯的責任人應當
    對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”

    給予賠償,承擔賠償責任。


    上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差
    錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。


    2、估值錯誤處理原則

    (1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及時協調各方,
    及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;由于估值錯誤責任方
    未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估值錯誤責任方對直接損失承擔
    賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行
    更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事
    人進行確認,確保估值錯誤已得到更正。


    (2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,并且僅對
    估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。


    (3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
    責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得
    利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失,并
    在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利;如
    果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲
    得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯
    誤責任方。


    (4)估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。


    (5)按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。


    3、估值錯誤處理程序

    估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:

    (1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生的原因確定
    估值錯誤的責任方;

    (2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估;

    (3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償


    損失;

    (4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記結算機構交易數據的,由基金登記
    結算機構進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。


    4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:

    (1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報基金托管人,
    并采取合理的措施防止損失進一步擴大。


    (2)錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時,基金管理人應當通報基金托管人;錯誤
    偏差達到基金份額凈值的0.5%時,基金管理人應當公告,并報中國證監會備案。


    (3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。


    六、暫停估值的情形

    1、基金投資所涉及的證券交易市場或外匯市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;

    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時;

    3、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
    值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應
    當暫停估值;

    4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。


    七、基金凈值的確認

    用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金托管
    人負責進行復核。基金管理人應于每個工作日將計算的對應估值日基金資產凈值和基金份
    額凈值并發送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人,
    由基金管理人對基金凈值予以公布。


    八、特殊情況的處理

    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時,所造成的誤差不作為基
    金資產估值錯誤處理。


    2、由于證券交易場所、登記結算公司、獨立價格服務商及存款銀行等第三方機構發送
    的數據錯誤,或國家會計政策變更、市場規則變更等非基金管理人與基金托管人原因,或
    由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施
    進行檢查,但是未能發現該錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金托
    管人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕
    由此造成的影響。



    3、對于因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金與基金按照權責發生制進行
    估值的應交稅金有差異的,相關估值調整不作為基金資產估值錯誤處理。



    第十五節 基金的收益與分配

    一、基金收益分配原則

    1、每一基金份額享有同等分配權;

    2、本基金收益分配方式采用現金分紅;

    3、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率達到1%以上,
    基金管理人可進行收益分配;

    4、本基金收益分配比例根據以下原則確定:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近
    標的指數同期累計報酬率。基于本基金的性質和特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為
    前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;

    5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。證券交易所或基金登記結算機構對收
    益分配另有規定的,從其規定。


    基金管理人可在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,對上述原則進行修
    改或調整,而無需召開基金份額持有人大會審議。


    二、基金收益分配數額的確定原則

    1、在收益評價日,基金管理人計算基金累計報酬率、標的指數同期累計報酬率。


    基金收益評價日本基金相對標的指數的超額收益率=基金累計報酬率 - 標的指數同
    期累計報酬率

    基金累計報酬率=收益評價日基金份額凈值(如上市后基金份額發生折算,則采用剔除
    上市后折算因素的基金份額凈值)/基金上市前一深圳證券交易所和境外主要投資市場同時
    開放交易的工作日基金份額凈值-100%

    剔除上市后折算因素的基金份額凈值=


    ..
    ii次基金份額折算比例上市后第
    基金份額總額
    基金資產凈值

    注:為連乘符號。當基金份額折算比例為N時,表示每一份基金份額折算為N份。

    .i

    標的指數同期累計報酬率=收益評價日標的指數收盤值/基金上市前一深圳證券交易所
    和境外主要投資市場同時開放交易的工作日標的指數收盤值-100%

    當上述超額收益率超過1%時,基金管理人有權進行收益分配。


    2、根據前述收益分配原則計算截至基金收益評價日本基金的份額可分配收益,并確定


    收益分配比例。


    3、每基金份額的應分配收益為份額可分配收益乘以收益分配比例,保留小數點后3
    位,第4位舍去。


    三、收益分配方案

    基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方
    式等內容。


    四、收益分配方案的確定、公告與實施

    本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,在2個工作日內在指
    定媒介公告并報中國證監會備案。


    法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。



    第十六節 基金的會計與審計

    一、基金會計政策

    1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;

    2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的會計年度按
    如下原則:如果《基金合同》生效少于2個月,可以并入下一個會計年度;

    3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;

    4、會計制度執行國家有關會計制度;

    5、本基金獨立建賬、獨立核算;

    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算,
    按照有關規定編制基金會計報表;

    7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對確認。


    二、基金的年度審計

    1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券從業資格的會計師
    事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。


    2、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事先征得基金管理人同意。


    3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金托管人。更換會計師事
    務所需在2個工作日內在指定媒介公告并報中國證監會備案。



    第十七節 基金的信息披露

    一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風
    險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信息披露的披露方式、登
    載媒介、報備方式等規定發生變化時,本基金從其最新規定。


    二、信息披露義務人

    本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基
    金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。


    本基金信息披露義務人按照法律法規和中國證監會的規定披露基金信息,并保證所披
    露信息的真實性、準確性和完整性。


    本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信息通過中
    國證監會指定的媒介披露,并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查
    閱或者復制公開披露的信息資料。


    三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為:

    1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;

    2、對證券投資業績進行預測;

    3、違規承諾收益或者承擔損失;

    4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構;

    5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;

    6、中國證監會禁止的其他行為。


    四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的,基金信息披露
    義務人應保證兩種文本的內容一致。兩種文本發生歧義的,以中文文本為準。


    本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣元。


    五、公開披露的基金信息

    公開披露的基金信息包括:

    1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議

    (1)《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系,明確基金份額
    持有人大會召開的規則及具體程序,說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事
    項的法律文件。


    (2)基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,說明基金


    認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有
    人服務等內容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6個月結束之日起45日內,更新招
    募說明書并登載在網站上,將更新后的招募說明書摘要登載在指定媒介上;基金管理人在
    公告的15日前向主要辦公場所所在地的中國證監會派出機構報送更新的招募說明書,并就
    有關更新內容提供書面說明。


    (3)基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等
    活動中的權利、義務關系的法律文件。


    基金募集申請經中國證監會注冊后,基金管理人在基金份額發售的3日前,將基金招
    募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上;基金管理人、基金托管人應當將《基金合
    同》、基金托管協議登載在網站上。


    2、基金份額發售公告

    基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,并在披露招募說
    明書的當日登載于指定媒介上。


    3、《基金合同》生效公告

    基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生
    效公告。


    4、基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告

    基金管理人確定基金份額折算日,并提前將基金份額折算日公告登載于指定媒介上。


    基金份額進行折算并由登記結算機構完成基金份額的變更登記后,基金管理人將基金
    份額折算結果公告登載于指定媒介上。


    5、基金份額上市交易公告書

    基金份額獲準在證券交易所上市交易的,基金管理人應當在基金份額上市交易前,將
    基金份額上市交易公告書登載在指定媒介上。


    6、基金資產凈值、基金份額凈值

    《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少每
    周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。


    在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在T+2日內(T日為開放日)
    通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計
    凈值。


    基金管理人應當公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產凈值和基金份額凈值。



    基金管理人應當在前款規定的市場交易日后兩個工作日內,將基金資產凈值、基金份額凈
    值和基金份額累計凈值登載在指定媒介上。


    7、基金份額申購、贖回對價

    基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖
    回對價的計算方式及有關申購、贖回費率,并保證投資者能夠在基金份額發售網點查閱或
    者復制前述信息資料。


    8、基金份額申購贖回清單公告

    在開始辦理基金份額申購或者贖回之后,基金管理人應當在每個開放日,通過基金公
    司網站公告當日的申購贖回清單。


    9、基金定期報告,包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告

    基金管理人應當在每年結束之日起90日內,編制完成基金年度報告,并將年度報告正
    文登載于網站上,將年度報告摘要登載在指定媒介上。基金年度報告的財務會計報告應當
    經過審計。


    基金管理人應當在上半年結束之日起60日內,編制完成基金半年度報告,并將半年度
    報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定媒介上。


    基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內,編制完成基金季度報告,并將
    季度報告登載在指定媒介上。


    《基金合同》生效不足2個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告
    或者年度報告。


    基金定期報告在公開披露的第2個工作日,分別報中國證監會和基金管理人主要辦公
    場所所在地中國證監會派出機構備案。報備應當采用電子文本或書面報告方式。


    如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形,為保障
    其他投資者的權益,基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”

    項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基
    金的特有風險,中國證監會認定的特殊情形除外。


    基金管理人應當在基金年度報告和半年度報告中披露基金組合資產情況及其流動性風
    險分析等。


    10、臨時報告

    本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當在2個工作日內編制臨時報告書,予
    以公告,并在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地的中國證監


    會派出機構備案。


    前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影
    響的下列事件:

    (1)基金份額持有人大會的召開;

    (2)終止《基金合同》;

    (3)轉換基金運作方式;

    (4)更換基金管理人、基金托管人;

    (5)基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更;

    (6)基金管理人股東及其出資比例發生變更;

    (7)基金募集期延長;

    (8)基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金托管人基金
    托管部門負責人發生變動;

    (9)基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五十;

    (10)基金管理人、基金托管人基金托管部門的主要業務人員在一年內變動超過百分
    之三十;

    (11)涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或者仲裁;

    (12)基金管理財產、基金托管人受到監管部門的調查;

    (13)基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重行政處
    罰,基金托管人及其基金托管部門負責人受到嚴重行政處罰;

    (14)重大關聯交易事項;

    (15)基金收益分配事項;

    (16)管理費、托管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更;

    (17)基金份額凈值估值錯誤達基金份額凈值百分之零點五;

    (18)基金改聘會計師事務所;

    (19)變更基金銷售機構;

    (20)更換基金登記結算機構;

    (21)本基金開始辦理申購、贖回;

    (22)本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更;

    (23)本基金變更標的指數、業績比較基準;

    (24)本基金暫停接受申購、贖回申請;


    (25)本基金暫停接受申購、贖回申請后重新接受申購、贖回;

    (26)本基金調整最小申購、贖回單位;

    (27)基金份額實施分類或類別發生變化;

    (28)本基金暫停、恢復、終止上市交易;

    (29)本基金推出新業務或服務;

    (30)發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時;

    (31)中國證監會規定的其他事項。


    11、澄清公告

    在《基金合同》存續期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對
    基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的,相關信息披露義務人知悉后應當立即
    對該消息進行公開澄清,并將有關情況立即報告中國證監會。


    12、基金份額持有人大會決議

    基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,并予以公告。


    13、中國證監會規定的其他信息

    若本基金投資股指期貨的,應當在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招
    募說明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、
    風險指標等,并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政
    策和投資目標。


    若本基金參與股票期權交易的,應當在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的
    有關情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等,并充分揭示股
    票期權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。


    若本基金投資資產支持證券的,應當在基金年報及半年報中披露其持有的資產支持證
    券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細,并
    在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比
    例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。


    若本基金參與轉融通證券出借業務,應當在季度報告、半年度報告、年度報告等定期
    報告和招募說明書(更新)等文件中披露參與轉融通證券出借交易情況,包括投資策略、
    業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等,并就報告期內本基金參與轉融通證券
    借業務發生的重大關聯交易事項做詳細說明。


    若本基金參與融資融券業務,應當在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和


    招募說明書(更新)等文件中披露參與融資融券業務情況,包括投資策略、業務開展情況、
    損益情況、風險及其管理情況等。


    六、信息披露事務管理

    基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定專人負責管理信息披
    露事務。


    基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息披露內容
    與格式準則的規定。


    基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定,對基
    金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告和
    定期更新的招募說明書等公開披露的相關基金信息進行復核、審查,并向基金管理人出具
    書面文件或者蓋章確認。


    基金管理人、基金托管人應當在指定媒介中選擇披露信息的報刊。


    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,還可以根據需要在其他公
    共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
    同一信息的內容應當一致。


    七、信息披露文件的存放與查閱

    招募說明書公布后,應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所,
    供公眾查閱、復制。


    基金定期報告公布后,應當分別置備于基金管理人和基金托管人的住所,以供公眾查
    閱、復制。





    第十八節 基金合同的變更、終止與基金財產的清算

    一、《基金合同》的變更

    1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過
    的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可不
    經基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,
    并報中國證監會備案。


    2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行,自決議生
    效后兩個工作日內在指定媒介公告。


    二、《基金合同》的終止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:

    1、基金份額持有人大會決定終止的;

    2、《基金合同》生效后,基金資產凈值連續60個工作日低于5000萬元,經與基金托
    管人協商一致,基金管理人決定直接終止基金合同的;

    3、基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
    承接的;

    4、《基金合同》約定的其他情形;

    5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。


    三、基金財產的清算

    1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算
    小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。


    2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
    從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清
    算小組可以聘用必要的工作人員。


    3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
    現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。


    4、基金財產清算程序:

    (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;

    (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;


    (3)對基金財產進行估值和變現;

    (4)制作清算報告;

    (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法
    律意見書;

    (6)將清算報告報中國證監會備案并公告;

    (7)對基金剩余財產進行分配。


    5、基金財產清算的期限為6 個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及
    時變現的,清算期限相應順延。


    四、清算費用

    清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費
    用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。


    五、基金財產清算剩余資產的分配

    依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
    費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。


    六、基金財產清算的公告

    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計并由
    律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清
    算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。


    七、基金財產清算賬冊及文件的保存

    基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。



    第十九節 基金托管人

    一、基金托管人情況

    名稱:中國工商銀行股份有限公司

    注冊地址:北京市西城區復興門內大街55號

    成立時間:1984年1月1日

    法定代表人:陳四清

    注冊資本:人民幣35,640,625.7089萬元

    聯系電話:010-66105799

    聯系人:郭明

    二、主要人員情況

    截至2019年9月,中國工商銀行資產托管部共有員工208人,平均年齡33歲,95%
    以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。


    三、基金托管業務經營情況

    作為中國大陸托管服務的先行者,中國工商銀行自1998年在國內首家提供托管服務以
    來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規
    范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履行資產托管人職責,為境內外
    廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務,展現優異
    的市場形象和影響力。建立了國內托管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投
    資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFII資產、
    QDII資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商
    業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全
    的托管產品體系,同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶
    提供個性化的托管服務。截至2019年9月,中國工商銀行共托管證券投資基金1006只。

    自2003年以來,本行連續十六年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財
    資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評
    選的68項最佳托管銀行大獎;是獲得獎項最多的國內托管銀行,優良的服務品質獲得國內
    外金融領域的持續認可和廣泛好評。


    四、基金托管人的內部控制制度


    中國工商銀行資產托管部自成立以來,各項業務飛速發展,始終保持在資產托管行業
    的優勢地位。這些成績的取得,是與資產托管部“一手抓業務拓展,一手抓內控建設”的
    做法是分不開的。資產托管部非常重視改進和加強內部風險管理工作,在積極拓展各項托
    管業務的同時,把加強風險防范和控制的力度,精心培育內控文化,完善風險控制機制,
    強化業務項目全過程風險管理作為重要工作來做。從2005年至今共十二次順利通過評估組
    織內部控制和安全措施最權威的ISAE3402審閱,全部獲得無保留意見的控制及有效性報告。

    充分表明獨立第三方對我行托管服務在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面
    認可,也證明中國工商銀行托管服務的風險控制能力已經與國際大型托管銀行接軌,達到國
    際先進水平。目前,ISAE3402審閱已經成為年度化、常規化的內控工作手段。


    1、內部風險控制目標

    保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,強化和建立守法經營、規
    范運作的經營思想和經營風格,形成一個運作規范化、管理科學化、監控制度化的內控體
    系;防范和化解經營風險,保證托管資產的安全完整;維護持有人的權益;保障資產托管
    業務安全、有效、穩健運行。


    2、內部風險控制組織結構

    中國工商銀行資產托管業務內部風險控制組織結構由中國工商銀行稽核監察部門(內
    控合規部、內部審計局)、資產托管部內設風險控制處及資產托管部各業務處室共同組成。

    總行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策,對各業務部門風險控制工作進行指導、監
    督。資產托管部內部設置專門負責稽核監察工作的內部風險控制處,配備專職稽核監察人
    員,在總經理的直接領導下,依照有關法律規章,對業務的運行獨立行使稽核監察職權。

    各業務處室在各自職責范圍內實施具體的風險控制措施。


    3、內部風險控制原則

    (1)合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求,并貫穿于
    托管業務經營管理活動的始終。


    (2)完整性原則。托管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規范程序和監督制約;
    監督制約應滲透到托管業務的全過程和各個操作環節,覆蓋所有的部門、崗位和人員。


    (3)及時性原則。托管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄;按照“內控優
    先”的原則,新設機構或新增業務品種時,必須做到已建立相關的規章制度。


    (4)審慎性原則。各項業務經營活動必須防范風險,審慎經營,保證基金資產和其他
    委托資產的安全與完整。



    (5)有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時修改完善,
    并保證得到全面落實執行,不得有任何空間、時限及人員的例外。


    (6)獨立性原則。設立專門履行托管人職責的管理部門;直接操作人員和控制人員必
    須相對獨立,適當分離;內控制度的檢查、評價部門必須獨立于內控制度的制定和執行部
    門。


    4、內部風險控制措施實施

    (1)嚴格的隔離制度。資產托管業務與傳統業務實行嚴格分離,建立了明確的崗位職
    責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規范等一系列規章制度,并采取
    了良好的防火墻隔離制度,能夠確保資產獨立、環境獨立、人員獨立、業務制度和管理獨
    立、網絡獨立。


    (2)高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行托管業務政策和策略的制定者
    和管理者,要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況,以檢查資產托管部在實現內
    部控制目標方面的進展,并根據檢查情況提出內部控制措施,督促職能管理部門改進。


    (3)人事控制。資產托管部嚴格落實崗位責任制,建立“自控防線”、“互控防線”、
    “監控防線”三道控制防線,健全績效考核和激勵機制,樹立“以人為本”的內控文化,
    增強員工的責任心和榮譽感,培育團隊精神和核心競爭力。并通過進行定期、定向的業務
    與職業道德培訓、簽訂承諾書,使員工樹立風險防范與控制理念。


    (4)經營控制。資產托管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務營銷活動、
    處理各項事務,從而有效地控制和配置組織資源,達到資源利用和效益最大化目的。


    (5)內部風險管理。資產托管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部風險管理,
    定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控,指導業務部門進行風險識別、評估,制
    定并實施風險控制措施,排查風險隱患。


    (6)數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數據傳輸線路
    的冗余備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。


    (7)應急準備與響應。資產托管業務建立專門的災難恢復中心,制定了基于數據、應
    用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案,并組織員工定期演練。為使演練更加接
    近實戰,資產托管部不斷提高演練標準,從最初的按照預訂時間演練發展到現在的“隨機
    演練”。從演練結果看,資產托管部完全有能力在發生災難的情況下兩個小時內恢復業務。


    5、資產托管部內部風險控制情況

    (1)資產托管部內部設置專職稽核監察部門,配備專職稽核監察人員,在總經理的直


    接領導下,依照有關法律規章,全面貫徹落實全程監控思想,確保資產托管業務健康、穩
    定地發展。


    (2)完善組織結構,實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至下每個員工
    的共同參與,只有這樣,風險控制制度和措施才會全面、有效。資產托管部實施全員風險
    管理,將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位,每位員工對自己崗位職責范圍內
    的風險負責,通過建立縱向雙人制、橫向多部門制的內部組織結構,形成不同部門、不同
    崗位相互制衡的組織結構。


    (3)建立健全規章制度。資產托管部十分重視內控制度的建設,一貫堅持把風險防范
    和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多年努力,資產托管部
    已經建立了一整套內部風險控制制度,包括:崗位職責、業務操作流程、稽核監察制度、
    信息披露制度等,覆蓋所有部門和崗位,滲透各項業務過程,形成各個業務環節之間的相
    互制約機制。


    (4)內部風險控制始終是托管部工作重點之一,保持與業務發展同等地位。資產托管
    業務是商業銀行新興的中間業務,資產托管部從成立之日起就特別強調規范運作,一直將
    建立一個系統、高效的風險防范和控制體系作為工作重點。隨著市場環境的變化和托管業
    務的快速發展,新問題、新情況不斷出現,資產托管部始終將風險管理放在與業務發展同
    等重要的位置,視風險防范和控制為托管業務生存和發展的生命線。


    五、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

    根據《基金法》、基金合同、托管協議和有關基金法規的規定,基金托管人對基金的
    投資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與銀行間債券市場、
    基金資產凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基
    金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核
    查,其中對基金的投資比例的監督和核查自基金合同生效之后六個月開始。


    基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協議或有關基金法
    律法規規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金管理人收到通知后
    應及時核對,并以書面形式對基金托管人發出回函確認。在限期內,基金托管人有權隨時
    對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未
    能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國證監會。


    基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時通知基金
    管理人限期糾正。



    第二十節 境外托管人

    一、境外托管人的基本情況

    名稱:香港上海匯豐銀行有限公司

    注冊地址:香港中環皇后大道中一號匯豐總行大廈

    辦公地址:香港九龍深旺道一號, 匯豐中心一座六樓

    成立日期:1865年

    行政總裁:王冬勝

    聯系人:鐘詠苓

    電話:+86 21 3888 2381

    email:sophiachung@hsbc.com.cn

    公司網址:www.hsbc.com

    2019年6月30日公司股本:1,723.35億港元

    2019年6月30日托管資產規模:7.9萬億美元

    信用等級:標準普爾AA-

    匯豐是全球最大的銀行及金融服務機構之一。我們通過四大環球業務:零售銀行及財
    富管理、工商金融、環球銀行及資本市場以及環球私人銀行,為約4,000萬名客戶提供服
    務。我們的業務網絡遍及歐洲、亞洲、中東及非洲、北美和拉美,覆蓋全球65個國家和地
    區。


    匯豐旨在把握市場增長機會,致力建立聯系以協助客戶開拓商機,推動企業茁壯成長
    及各地經濟繁榮發展,而最終目標是讓客戶實現理想。


    匯豐控股有限公司在倫敦、香港、紐約、巴黎和百慕大證券交易所上市,股東 200,000
    名,遍布全球 129個國家和地區。


    二、境外托管人的職責

    對基金的境外財產,基金托管人可以授權境外資產托管人代為履行其對基金的受托人
    職責,包括但不限于:

    1、僅在依基金托管人指示之情形下,依規定之形式及方式轉移、交換或交付其于境
    外資產托管協議下為基金托管之QDII客持有之投資;

    2、按照相關合同的約定,計算境外受托資產的資產凈值,提供與受托資產業務活動有


    關的會計、交易記錄、并保存受托資產托管業務活動的記錄、賬冊以及其他相關資料。


    境外托管人須及促使其次托管人或代表人盡其合理努力及判斷力履行有關協議所規定
    之責任與義務,但境外托管人或其代表人或次托管人并無欺詐、疏忽、故意失責或違約之
    情況下,境外托管代理人或其代表人或次托管人及其董事、人員及其代理人就其等因善意
    及恰當地履行境外資產托管協議,或依照基金托管人 (或其獲授權人)之指示或所為之行為
    而導致托管資產遭受之任何損失、費用或任何后果均不用負上法律責任。


    境外托管人在履行職責過程中,因本身欺詐、疏忽、故意失責或違約而導致托管資產
    遭受之損失(但任何附帶、間接、特別、從屬損害或懲戒性損害賠償除外)的,基金托管人
    應當承擔相應責任。在決定境外托管人是否有過錯、疏忽等不當行為,應根據基金托管人
    與境外托管人之間的協議的適用法律及當地的證券市場慣例決定。



    第二十一節 相關服務機構

    一、基金份額發售機構

    1、網下現金發售直銷機構

    易方達基金管理有限公司

    注冊地址:廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號105室-42891(集中辦公區)

    辦公地址:廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓

    法定代表人:劉曉艷

    電話:020-85102506

    傳真:4008818099

    聯系人:李紅楓

    網址:www.efunds.com.cn

    網點信息詳見基金份額發售公告。


    2、網上現金發售代理機構、網下現金發售代理機構和網下股票發售代理機構

    詳見發售公告或其他變更發售代理機構的公告

    二、基金登記結算機構

    名稱:中國證券登記結算有限責任公司

    住所:北京市西城區太平橋大街17號

    法定代表人:周明

    聯系人:嚴峰

    電話:(0755)25946013

    傳真:(0755)25987122

    三、出具法律意見書的律師事務所

    律師事務所:廣東金橋百信律師事務所

    地址:廣州市珠江新城珠江東路16號高德置地冬廣場G座24樓

    負責人:聶衛國

    電話:020-83338668

    傳真:020-83338088

    經辦律師:石向陽、莫哲


    聯系人:石向陽

    四、會計師事務所和經辦注冊會計師

    會計師事務所:安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)

    主要經營場所:北京市東城區東長安街1 號東方廣場安永大樓17 層01-12 室

    執行事務合伙人:Tony Mao 毛鞍寧

    電話:(010)58153000

    傳真:(010)85188298

    經辦注冊會計師:趙雅、馬婧

    聯系人:趙雅


    第二十二節 基金合同的內容摘要

    一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務

    (一)基金份額持有人的權利與義務

    基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受,基金投
    資者自依據《基金合同》取得基金份額,即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事
    人,直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以
    在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。


    每份基金份額具有同等的合法權益。


    1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利包括但不限
    于:

    (1)分享基金財產收益;

    (2)參與分配清算后的剩余基金財產;

    (3)依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額;

    (4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會;

    (5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審議事項行
    使表決權;

    (6)查閱或者復制公開披露的基金信息資料;

    (7)監督基金管理人的投資運作;

    (8)對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
    或仲裁;

    (9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。


    2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包括但不限
    于:

    (1)認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件;

    (2)了解所投資基金產品,了解自身風險承受能力,自主判斷基金的投資價值,自主
    做出投資決策,自行承擔投資風險;

    (3)關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務;

    (4)交納基金認購款項或認購股票、應付申購對價、現金差額及法律法規和《基金合


    同》所規定的費用;

    (5)在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任;

    (6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動;

    (7)執行生效的基金份額持有人大會的決定;

    (8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;

    (9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


    (二)基金管理人的權利與義務

    1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但不限于:

    (1)依法募集資金;

    (2)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金
    財產;

    (3)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費
    用;

    (4)銷售基金份額;

    (5)按照規定召集基金份額持有人大會;

    (6)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人違反了《基
    金合同》及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取必要措施保護
    基金投資者的利益;

    (7)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人;

    (8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理;

    (9)擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記結算機構辦理基金登記結算業務并
    獲得《基金合同》規定的費用;

    (10)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案;

    (11)在《基金合同》約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請;

    (12)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利益行使因
    基金財產投資于證券所產生的權利;

    (13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法進行融資、融券及轉融通證券
    借業務;

    (14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他
    法律行為;


    (15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的
    外部機構;

    (16)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉
    換、非交易過戶、轉托管和收益分配等業務規則;

    (17)選擇、更換基金境外投資顧問;

    (18)委托第三方機構辦理本基金的交易、清算、估值、結算等業務;

    (19)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。


    2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但不限于:

    (1)依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構辦理基金份額的發售、
    申購、贖回和登記結算事宜;

    (2)辦理基金備案手續;

    (3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產;

    (4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式
    管理和運作基金財產;

    (5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理
    的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進
    行證券投資;

    (6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及
    任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;

    (7)依法接受基金托管人的監督;

    (8)采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
    金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金資產凈值,確定基金份額申購、
    贖回的對價,編制申購贖回清單;

    (9)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;

    (10)編制季度、半年度和年度基金報告;

    (11)嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及報告義務;

    (12)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金
    合同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他人泄露;

    (13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配基
    金收益;


    (14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回對價;

    (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合
    基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;

    (16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15
    年以上;

    (17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且保證投資
    者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資料,并在支
    付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;

    (18)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分
    配;

    (19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會并通知基
    金托管人;

    (20)因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時,
    應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;

    (21)監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金托管人
    違反《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管
    人追償;

    (22)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金事務的
    行為承擔責任;

    (23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行
    為;

    (24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能生效,基金
    管理人承擔因募集行為而產生的債務和全部募集費用,將已募集資金并加計銀行同期活期
    存款利息在基金募集期結束后30日內退還基金認購人;募集期間網下股票認購所凍結的股
    票應予以解凍;

    (25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;

    (26)建立并保存基金份額持有人名冊;

    (27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。


    (三)基金托管人的權利與義務

    1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括但不限于:


    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
    產;

    (2)依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費
    用;

    (3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基金合同》及
    國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形,應呈報中國證
    監會,并采取必要措施保護基金投資者的利益;

    (4)根據相關市場規則,為基金開設證券賬戶等基金投資所需賬戶、為基金辦理證券
    交易資金清算;

    (5)提議召開或召集基金份額持有人大會;

    (6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;

    (7)選擇、更換境外托管人,可授權境外托管人代為履行其承擔的受托人職責;

    (8)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。


    2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括但不限于:

    (1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;

    (2)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的熟悉
    基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;

    (3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確保基金財
    產的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立;
    對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,保證不同基金之間在賬戶設
    置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;

    (4)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及
    任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;

    (5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;

    (6)按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等基金投資所需賬戶,按照《基金合
    同》的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;

    (7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在
    基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露;

    (8)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值;

    (9)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;


    (10)對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,說明基金管理
    人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基金管理人有未執行
    《基金合同》規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施;

    (11)保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上;

    (12)建立并保存基金份額持有人名冊;

    (13)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;

    (14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價;

    (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,召集基金份額持有人大會或配
    合基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;

    (16)按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作;

    (17)參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配;

    (18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會和銀行監
    管機構,并通知基金管理人;

    (19)因違反《基金合同》導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任不因
    其退任而免除;

    (20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金
    管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時,應為基金份額持有人利益向基金管理人
    追償;

    (21)執行生效的基金份額持有人大會的決定;

    (22)保護基金份額持有人利益,按照規定對基金日常投資行為和資金匯出入情況實
    施監督,如發現投資指令或資金匯出入違法、違規,應當及時向中國證監會、外管局報告;

    (23)每月結束后7個工作日內,向中國證監會和外管局報告基金管理人境外投資情
    況,并按相關規定進行國際收支申報;

    (24)基金托管人應辦理基金管理人就管理本基金的有關結匯、售匯、收匯、付匯和
    人民幣資金結算業務;

    (25)基金托管人應保存基金管理人就管理本基金的資金匯出、匯入、兌換、收匯、
    付匯、資金往來、委托及成交記錄等相關資料,其保存的時間應當不少于20年;

    (26)按照有關法律法規、《基金合同》的規定以受托人名義或指定的代理人名義登記
    資產;

    (27)確保基金按照有關法律法規、《基金合同》約定的投資范圍和限制進行管理;


    (28)確保基金根據有關法律法規、《基金合同》確定并實施收益分配方案;

    (29)確保基金按照有關法律法規、《基金合同》的規定進行認購、申購、贖回等日常
    交易;

    (30)對基金的境外財產,基金托管人可授權境外托管人代為履行其承擔的職責,境
    外托管人在履行職責過程中,因本身過錯、疏忽等原因而導致基金財產受損的,基金托管
    人承擔相應責任;

    (31)法律法規及中國證監會、外管局規定的和《基金合同》約定的其他義務。


    二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

    基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代表有權代
    表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票
    權。


    鑒于本基金和本基金的聯接基金的相關性,聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有
    的聯接基金的份額直接參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會表決。在計算
    參會份額和計票時,聯接基金基金份額持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數
    為:在本基金基金份額持有人大會的權益登記日,聯接基金持有本基金份額的總數乘以該
    基金份額持有人所持有的聯接基金份額占聯接基金總份額的比例,計算結果按照四舍五入
    的方法,保留到整數位。聯接基金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份
    額擁有平等的投票權。


    聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份額持有人以
    本基金的基金份額持有人的身份行使表決權,但可接受聯接基金的特定基金份額持有人的
    委托以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與
    表決。


    聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持
    有人大會的,須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金份額持有人大會,聯
    接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的,由聯接基金
    的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。


    本基金份額持有人大會不設日常機構。若將來法律法規對基金份額持有人大會另有規
    定的,以屆時有效的法律法規為準。


    (一)召開事由

    1、當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會,但法律法規、


    中國證監會和基金合同另有規定的除外:

    (1)終止《基金合同》;

    (2)更換基金管理人;

    (3)更換基金托管人;

    (4)轉換基金運作方式;

    (5)調整基金管理人、基金托管人的報酬標準;

    (6)變更基金類別;

    (7)本基金與其他基金的合并;

    (8)變更基金投資目標、范圍或策略;

    (9)變更基金份額持有人大會程序;

    (10)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會;

    (11)單獨或合計持有本基金總份額10%以上(含10%)基金份額的基金份額持有人(以
    基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面要求召開基金份額持有
    人大會;

    (12)對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項;

    (13)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會
    的事項。


    2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不
    利影響的前提下,以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改,不需召開基金份額
    持有人大會:

    (1)法律法規要求增加的基金費用的收取;

    (2)調整本基金申購費率、調低贖回費率或變更收費方式;

    (3)因相應的法律法規、深圳證券交易所或者登記結算機構的相關業務規則發生變動
    而應當對《基金合同》進行修改;

    (4)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基
    金合同》當事人權利義務關系發生重大變化;

    (5)調整有關認購、申購、贖回、交易、非交易過戶、轉托管、質押等業務規則(包
    括申購贖回清單的調整、開放時間的調整等),或證券交易所和登記結算機構調整上述業務
    規則;

    (6)調整基金的申購贖回方式;


    (7)調整申購對價、贖回對價組成,調整申購贖回清單的內容,調整申購贖回清單計
    算和公告時間或頻率;

    (8)推出新業務或服務;

    (9)按照本基金合同的約定,變更本基金的標的指數和基金名稱、調整業績比較基準;

    (10)在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,募集并
    管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯接基金、增設新的基金份額類別、減少基金份額
    類別或者調整基金份額類別設置、在其他證券交易所上市、增設或者調整申購贖回方式等;

    (11)按照指數編制機構的要求,根據指數使用許可協議的約定,變更標的指數許可
    使用費費率、計算方法或支付方式等;

    (12)在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管
    理人調整基金收益分配原則;

    (13)按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。


    (二)會議召集人及召集方式

    1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由基金管理人召
    集。


    2、基金管理人未按規定召集或不能召開時,由基金托管人召集。


    3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提出書面提
    議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,并書面告知基金托管人。

    基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起60日內召開;基金管理人決定不召集,
    基金托管人仍認為有必要召開的,應當由基金托管人自行召集,并自出具書面決定之日起
    60日內召開并告知基金管理人,基金管理人應當配合。


    4、代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
    份額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日
    起10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金
    管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起60日內召開;基金管理人決定不召集,代
    表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金托管人
    提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,并書面告知
    提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面
    決定之日起60日內召開并告知基金管理人,基金管理人應當配合。


    5、代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額


    持有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計代表基金份額10%以上
    (含10%)的基金份額持有人有權自行召集,并至少提前30日報中國證監會備案。基金份
    額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金管理人、基金托管人應當配合,不得
    阻礙、干擾。


    6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。


    (三)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

    1、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前30日,在指定媒介公告。基金
    份額持有人大會通知應至少載明以下內容:

    (1)會議召開的時間、地點和會議形式;

    (2)會議擬審議的事項、議事程序和表決方式;

    (3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;

    (4)授權委托證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代理有效期限
    等)、送達時間和地點;

    (5)會務常設聯系人姓名及聯系電話;

    (6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;

    (7)召集人需要通知的其他事項。


    2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知中說明本次
    基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書
    面表決意見寄交的截止時間和收取方式。


    3、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
    票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意
    見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行書面通知基金管理人和基金托
    管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面
    表決意見的計票進行監督的,不影響表決意見的計票效力。


    (四)基金份額持有人出席會議的方式

    基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許
    的其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。


    1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席,
    現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會,基金管理
    人或基金托管人不派代表列席的,不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時,可以


    進行基金份額持有人大會議程:

    (1)親自出席會議者持有的有關證明文件、受托出席會議者出示的委托人的代理投票
    授權委托證明及有關證明文件符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定;

    (2)經核對,到會者在權益登記日代表的有效的基金份額不少于本基金在權益登記日
    基金總份額的二分之一(含二分之一)。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于
    本基金在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會
    召開時間的3個月以后、6個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重
    新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基金
    在權益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一)。


    2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或基金
    合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式
    或基金合同約定的其他方式進行表決。


    在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:

    (1)會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后,在2個工作日內連續公布相關
    提示性公告;

    (2)召集人按基金合同約定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管
    理人)到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人(如果基金
    托管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基
    金份額持有人的書面表決意見;基金托管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見
    的,不影響表決效力;

    (3)本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的,基金份額持有人所持有
    的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之一);若本人直接出具書
    面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日
    基金總份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以
    后、6個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持
    有人大會應當有代表三分之一以上(含三分之一)基金份額的持有人直接出具書面意見或
    授權他人代表出具書面意見;

    (4)上述第(3)項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面
    意見的代理人,同時提交的有關證明文件、受托出具書面意見的代理人出具的委托人的代
    理投票授權委托證明及有關證明文件符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定,并與


    基金登記結算機構記錄相符。


    3、在不與法律法規沖突的前提下,基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其他方式
    召開,基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進行表決,具體方式
    由會議召集人確定并在會議通知中列明。


    4、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的,授權方式可以采用書面、網絡、
    電話、短信或其他方式,具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。


    (五)議事內容與程序

    1、議事內容及提案權

    議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修改、決定
    終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基
    金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。


    基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應當在基金
    份額持有人大會召開前及時公告。


    基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。


    2、議事程序

    (1)現場開會

    在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人,
    然后由大會主持人宣讀提案,經討論后進行表決,并形成大會決議。大會主持人為基金管
    理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下,由基金托管人
    授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持
    大會,則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上(含50%)選舉產生
    一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒
    不出席或主持基金份額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。


    會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位
    名稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名(或單位名稱)
    和聯系方式等事項。


    (2)通訊開會

    在通訊開會的情況下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表決截止日期后
    2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證機關監督下形成決議。


    (六)表決


    基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。


    基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:

    1、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
    之一以上(含二分之一)通過方為有效;除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以
    外的其他事項均以一般決議的方式通過。


    2、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
    分之二以上(含三分之二)通過方可做出。除《基金合同》另有約定外,轉換基金運作方
    式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決
    議通過方為有效。


    基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。


    采取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否則提交符合會議
    通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者,表面符合會議通知規定
    的書面表決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計
    入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。


    基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項
    表決。


    (七)計票

    1、現場開會

    (1)如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持人應當在會
    議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
    會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖
    然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大會的,基金份
    額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基
    金份額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的,不影響計票的效
    力。


    (2)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
    結果。


    (3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑,可以在
    宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點,重新清點
    以一次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清點結果。



    (4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的,不
    影響計票的效力。


    2、通訊開會

    在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授
    權代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進行計票,并由公證
    機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進
    行監督的,不影響計票和表決結果。


    (八)生效與公告

    基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。


    基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。


    基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內在指定媒介上公告。


    基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決
    議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均
    有約束力。


    (九)本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等
    規定,凡是直接引用法律法規的部分,如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的,
    基金管理人提前公告后,可直接對本部分內容進行修改和調整,無需召開基金份額持有人
    大會審議。


    三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

    (一)《基金合同》的變更

    1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通
    過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定可
    不經基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,
    并報中國證監會備案。


    2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行,自決議生
    效后兩個工作日內在指定媒介公告。


    (二)《基金合同》的終止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:

    1、基金份額持有人大會決定終止的;

    2、《基金合同》生效后,基金資產凈值連續60個工作日低于5000萬元,經與基金托


    管人協商一致,基金管理人決定直接終止本基金合同的;

    3、基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
    承接的;

    4、《基金合同》約定的其他情形;

    5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。


    (三)基金財產的清算

    1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算
    小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。


    2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
    從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清
    算小組可以聘用必要的工作人員。


    3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
    現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。


    4、基金財產清算程序:

    (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;

    (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;

    (3)對基金財產進行估值和變現;

    (4)制作清算報告;

    (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法
    律意見書;

    (6)將清算報告報中國證監會備案并公告;

    (7)對基金剩余財產進行分配。


    5、基金財產清算的期限為6 個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及
    時變現的,清算期限相應順延。


    (四)清算費用

    清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費
    用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。


    (五)基金財產清算剩余資產的分配

    依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
    費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。



    (六)基金財產清算的公告

    清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計并由
    律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清
    算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。


    (七)基金財產清算賬冊及文件的保存

    基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。


    四、爭議解決方式

    對于因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議,基金合同當事
    人應盡量通過協商、調解途徑解決。如經友好協商未能解決的,任何一方均有權將爭議提
    交中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照其屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京
    市。仲裁裁決是終局的,對各方當事人均有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔,除非仲裁裁
    決另有決定。


    爭議處理期間,各方當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合
    同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。


    《基金合同》受中國法律管轄。


    五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

    《基金合同》可印制成冊,供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場
    所和營業場所查閱。





    第二十三節 基金托管協議的內容摘要

    一、托管協議當事人

    (一)基金管理人

    名稱:易方達基金管理有限公司

    住所:廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號105室-42891(集中辦公區)

    法定代表人:劉曉艷

    成立時間:2001年4月17日

    批準設立機關及批準設立文號:中國證券監督管理委員會,證監基金字[2001]4號

    注冊資本:13,244.2萬元人民幣

    組織形式: 有限責任公司

    經營范圍:公開募集證券投資基金管理、基金銷售、特定客戶資產管理

    存續期間:持續經營

    電話:400 881 8088

    (二)基金托管人

    名稱:中國工商銀行股份有限公司

    住所:北京市西城區復興門內大街55 號(100032)

    法定代表人:陳四清

    電話:(010)66105799

    傳真:(010)66105798

    聯系人:郭明

    成立時間:1984 年1 月1 日

    組織形式:股份有限公司

    批準設立機關及批準設立文號:國務院《關于中國人民銀行專門行使中央銀行職能的
    決定》(國發[1983]146 號)

    注冊資本:人民幣35,640,625.7089萬元

    存續期間:持續經營

    基金托管資格批文及文號:中國證監會和中國人民銀行證監基字【1998】3號

    經營范圍:辦理人民幣存款、貸款、同業拆借業務;國內外結算;辦理票據承兌、貼
    現、轉貼現、各類匯兌業務;代理資金清算;提供信用證服務及擔保;代理銷售業務;代


    理發行、代理承銷、代理兌付政府債券;代收代付業務;代理證券投資基金清算業務(銀
    證轉賬);保險代理業務;代理政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業務;保管箱服
    務;發行金融債券;買賣政府債券、金融債券;證券投資基金、企業年金托管業務;企業
    年金受托管理服務;年金賬戶管理服務;開放式基金的注冊登記、認購、申購和贖回業務;
    資信調查、咨詢、見證業務;貸款承諾;企業、個人財務顧問服務;組織或參加銀團貸款;
    外匯存款;外匯貸款;外幣兌換;出口托收及進口代收;外匯票據承兌和貼現;外匯借款;
    外匯擔保;發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營、代客外匯
    買賣;外匯金融衍生業務;銀行卡業務;電話銀行、網上銀行、手機銀行業務;辦理結匯、
    售匯業務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。


    二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

    (一)基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權:

    Ⅰ、基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,對下述基金投資范
    圍、投資對象進行監督。


    本基金將投資于以下金融工具:

    本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股(含美國存托憑證等)。為更好地實現
    投資目標,本基金還可投資于依法發行或上市的其他股票、美國存托憑證、全球存托憑證、
    債券、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期
    貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中在投資
    香港市場時,本基金可通過合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度或內地與香港股票
    市場交易互聯互通機制進行投資。


    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍,
    其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行,但須與基金托管人協商一
    致后方可納入投資監督范圍。


    本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資融券業務。


    本基金投資于標的指數成份股、備選成份股(含美國存托憑證等)的資產不低于非現
    金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。


    Ⅱ、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投融資比
    例進行監督:

    1、按法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金的投資資產配置比例為:本基金
    投資于標的指數成份股、備選成份股(含美國存托憑證等)的資產不低于非現金基金資產


    的80%且不低于基金資產凈值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。


    2、根據法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金投資組合遵循以下投資限制:

    (1)本基金境內投資部分:

    1)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈值
    的10%;

    2)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;

    3)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證
    券規模的10%;

    4)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權益人的各
    類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;

    5)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產
    支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3個
    月內予以全部賣出;

    6)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基金
    所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;

    7)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的
    40%;本基金在全國銀行間同業市場的債券回購最長期限為1年,債券回購到期后不得展期;

    8)本基金參與股指期貨交易的,應當符合下列要求:在任何交易日日終,持有的買入
    股指期貨合約價值,不得超過基金資產凈值的10%;在任何交易日日終,持有的買入期貨
    合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的100%,其中,有價證券指股票、
    債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押
    式回購)等;在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票及存
    托憑證總市值的20%;持有的股票及存托憑證市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計
    (軋差計算)應當符合基金合同關于股票及存托憑證投資比例的有關約定;在任何交易日
    內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%;
    每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金
    一倍的現金;

    9)本基金參與股票期權交易的,應當符合下列要求:基金因未平倉的期權合約支付和
    收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%;開倉賣出認購期權的,應持有足額標的
    證券;開倉賣出認沽期權的,應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵


    期權保證金的現金等價物;未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中,
    合約面值按照行權價乘以合約乘數計算;

    10)本基金基金總資產不得超過基金凈資產的140%;

    11)本基金參與轉融通證券出借業務的,應當符合下列要求:最近6個月內日均基金
    資產凈值不得低于2億元;參與轉融通證券出借業務的資產不得超過基金資產凈值的30%,
    其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限資產;參與轉融通證券出借業
    務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%;證券出借的平均剩余期限不得超過30
    天,平均剩余期限按照市值加權平均計算;

    基金參與轉融通證券出借業務,基金管理人應當遵守審慎經營的原則,配備技術系統
    和專業人員,制定科學合理的投資策略和風險管理制度,完善業務流程,有效防范和控制
    風險,基金托管人將對基金參與出借業務進行監督與復核。


    12)基金參與融資業務后,在任何交易日日終,持有的融資買入股票與其他有價證券
    市值之和,不得超過基金資產凈值的95%;

    13)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產凈值的15%;
    因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不
    符合該比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資;

    14)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
    購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致;

    除上述第5)、6)、11)、13)、14)項外,因證券市場波動、證券發行人合并、基金規
    模變動、標的指數成份股(含美國存托憑證等)調整或流動性限制等基金管理人之外的因
    素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在10個交易日內進行調
    整,法律法規或監管部門另有規定的,從其規定。因證券市場波動、上市公司合并、基金
    規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合第11)項規定的,基金管理人不得
    新增出借業務。


    (2)本基金境外投資部分:

    1)本基金持有同一家銀行的存款不得超過基金凈值的20%。在基金托管賬戶的存款可
    以不受上述限制。


    2)本基金持有與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄國家或地區以外的其他國家
    或地區證券市場掛牌交易的證券資產不得超過基金資產凈值的10%,其中持有任一國家或
    地區市場的證券資產不得超過基金資產凈值的3%。



    3)本基金持有非流動性資產市值不得超過基金資產凈值的10%。前述非流動性資產是
    指法律或基金合同規定的流通受限證券以及中國證監會認定的其他資產。


    4)為應付贖回、交易清算等臨時用途借入現金的比例不得超過基金資產凈值的10%,
    臨時借入現金的期限以中國證監會規定的期限為準。


    5)關于金融衍生品投資的限制

    本基金投資衍生品應當僅限于投資組合避險或有效管理,不得用于投機或放大交易,
    同時應當嚴格遵守下列規定:

    ①基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金資產凈值的100%;

    ②基金投資期貨支付的初始保證金、投資期權支付或收取的期權費、投資柜臺交易衍
    生品支付的初始費用的總額不得高于基金資產凈值的10%;

    ③基金投資于遠期合約、互換等柜臺交易金融衍生品,應當符合以下要求:

    a.所有參與交易的對手方(中資商業銀行除外)應當具有不低于中國證監會認可的信
    用評級機構評級;

    b.交易對手方應當至少每個工作日對交易進行估值,并且基金可在任何時候以公允價
    值終止交易;

    c.任一交易對手方的市值計價敞口不得超過基金資產凈值的20%;

    ④基金管理人應當在基金會計年度結束后60個工作日內向中國證監會提交包括衍生
    品頭寸及風險分析年度報告;

    ⑤基金不得直接投資與實物商品相關的衍生品;

    6)本基金可以參與證券借貸交易,并且應當遵守下列規定:

    ①所有參與交易的對手方(中資商業銀行除外)應當具有中國證監會認可的信用評級
    機構評級;

    ②應當采取市值計價制度進行調整以確保擔保物市值不低于已借出證券市值的102%;

    ③借方應當在交易期內及時向本基金支付已借出證券產生的所有股息、利息和分紅。

    一旦借方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留和處置擔保物以滿足索賠需要;

    ④除中國證監會另有規定外,擔保物可以是以下金融工具或品種:a.現金;b.存款證
    明;c.商業票據;d.政府債券;e.中資商業銀行或由不低于中國證監會認可的信用評級機
    構評級的境外金融機構(作為交易對手方或其關聯方的除外)出具的不可撤銷信用證;

    ⑤本基金有權在任何時候終止證券借貸交易并在正常市場慣例的合理期限內要求歸還
    任一或所有已借出的證券;


    ⑥基金管理人應當對基金參與證券借貸交易中發生的任何損失負相應責任;

    7)基金可以根據正常市場慣例參與正回購交易、逆回購交易,并且應當遵守下列規定:

    ①所有參與正回購交易的對手方(中資商業銀行除外)應當具有中國證監會認可的信
    用評級機構信用評級;

    ②參與正回購交易,應當采取市值計價制度對賣出收益進行調整以確保現金不低于已
    售出證券市值的102%。一旦買方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留或處置賣出收
    益以滿足索賠需要;

    ③買方應當在正回購交易期內及時向本基金支付售出證券產生的所有股息、利息和分
    紅;

    ④參與逆回購交易,應當對購入證券采取市值計價制度進行調整以確保已購入證券市
    值不低于支付現金的102%。一旦賣方違約,本基金根據協議和有關法律有權保留或處置已
    購入證券以滿足索賠需要;

    ⑤基金管理人應當對基金參與證券正回購交易、逆回購交易中發生的任何損失負相應
    責任;

    ⑥基金參與證券借貸交易、正回購交易,所有已借出而未歸還證券總市值或所有已售
    出而未回購證券總市值均不得超過基金總資產的50%。


    前項比例限制計算,基金因參與證券借貸交易、正回購交易而持有的擔保物、現金不
    得計入基金總資產。


    若基金超過上述投資比例限制,應當在超過比例后30個工作日內采用合理的商業措施
    減倉,以符合投資比例限制要求。


    (3)本基金境內外投資均應遵循以下限制:本基金投資于標的指數成份股、備選成份
    股(含美國存托憑證等)的資產不低于非現金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%;

    若基金超過上述投資比例限制,應當在超過比例后30個工作日內采用合理的商業措施
    減倉,以符合投資比例限制要求。基金管理人知曉基金托管人投資監督職責的履行受外部
    數據來源或系統開發等因素影響,基金管理人應為托管人系統調整預留所需的合理必要時
    間。


    《基金法》及其他有關法律法規或監管部門或變更取消上述限制的,如適用于本基金,
    則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。


    除投資資產配置外,基金托管人對基金的投資的監督和檢查自基金財產劃轉至托管賬
    戶之日起開始。基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符


    合基金合同的有關約定。上述期間,本基金的投資范圍應當符合基金合同的約定。


    Ⅲ、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止
    行為進行監督:

    (1)承銷證券;

    (2)違反規定向他人貸款或提供擔保;

    (3)從事承擔無限責任的投資;

    (4)購買不動產;

    (5)購買房地產抵押按揭;

    (6)購買貴重金屬或代表貴重金屬的憑證;

    (7)購買實物商品;

    (8)除應付贖回、交易清算等臨時用途以外,借入現金;該臨時用途借入現金的比例
    不得超過基金資產凈值的10%;

    (9)利用融資購買證券,但投資金融衍生品除外;

    (10)參與未持有基礎資產的賣空交易;

    (11)購買證券用于控制或影響發行該證券的機構或其管理層;

    (12)直接投資與實物商品相關的衍生品;

    (13)向其基金管理人、基金托管人出資;

    如法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定,如適用于本基金,基金管理人與
    基金托管人協商一致后,則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。


    基金托管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。


    本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的支付能力
    等涉及到存款銀行選擇方面的風險。基金投資銀行存款的,其基金管理人應根據法律法規
    的規定及基金合同的約定,確定符合條件的所有存款銀行的名單,并及時提供給基金托管
    人,基金托管人應據以對基金投資銀行存款的進行監督。如果基金托管人發現基金管理人
    投資名單外銀行存款時,應及時提醒基金管理人撤銷交易,基金管理人經提醒后仍堅持投
    資并因該銀行信用風險導致基金資產損失的,基金托管人不承擔責任,基金管理人應先行
    負責賠償,之后再向相關責任人追償。基金管理人書面通知基金托管人后,可以根據當時
    的市場情況對于存款銀行名單進行調整。


    (二)基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金資產凈
    值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、


    相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。


    (三)對于承諾監督的事項,基金托管人發現基金管理人或其授權境外投資顧問的投
    資運作和投資指令違反法律法規或《基金合同》的規定,應及時以書面或電話或雙方認可
    的其他方式通知基金管理人,由基金管理人限期糾正;基金管理人收到通知后應及時進行
    核對確認并回函;在限期內,基金托管人有權對通知事項進行復查,如基金管理人未予糾
    正,基金托管人應報告監管部門。


    對于承諾監督的事項,基金托管人發現基金管理人或其授權投資機構有重大違法違規
    行為,應立即報告有關監管機構,同時通知基金管理人;由基金管理人限期糾正,并將糾
    正結果報告有關監管機構。


    基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查,必須在規定時間內答復基金
    托管人并改正,就基金托管人的疑義進行解釋或舉證,對基金托管人按照法規要求需向中
    國證監會報送基金監督報告的,基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。基金
    管理人無正當理由,拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權,或采取拖延、欺
    詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督,情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的,
    基金托管人應報告中國證監會。


    (四)基金管理人認可,合規投資責任方為基金管理人,基金托管人及其境外托管人
    的合規監管系統的準確性和完整性受限于基金管理人、經紀人及其他中介機構提供用于該
    系統的數據和信息。基金托管人及其境外托管人對這些機構的信息的準確性和完整性不作
    任何擔保、暗示或表示,并對這些機構的信息的準確性和完整性所引起的損失不負任何責
    任。


    (五)無投資責任

    基金管理人應理解,基金托管人對于基金管理人的交易監督服務是一種加工應用信息
    的服務,而非投資服務。除下列第4.6項及法律法規明確另有規定外,基金托管人及其境
    外托管人將不會因為提供交易監督服務而承擔任何因基金管理人違規投資所產生的責任,
    也沒有義務采取任何手段回應任何與合規分析服務有關的信息和報道,除非接到基金管理
    人或其授權境外投資顧問要求基金托管人或其境外托管人針對某個信息和報道作回應的書
    面指示。


    (六)基金托管人及其境外托管人應本著誠實盡責的原則,采取合理的手段、方法和
    實施工具,來提高交易監督服務的質量,除非基金托管人或其境外托管人因疏忽、過失或
    故意而未能盡職盡責,造成交易監督結果不準確,并進而給基金資產或基金管理人造成損


    失,否則基金托管人或其境外托管人不應就交易監督服務承擔任何責任。


    三、基金管理人對基金托管人的業務核查

    (一)在本協議有效期內,在不違反公平、合理原則,以及不導致基金托管人的接受
    基金管理人監督與檢查與相關法律法規及其行業監管要求相沖突的基礎上,基金管理人有
    權對基金托管人履行本協議的情況進行必要的監督與檢查。基金管理人對基金托管人履行
    托管職責情況進行核查,核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基金財產、開設基金
    財產的資金賬戶、證券賬戶和投資所需的其他賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值
    和基金份額凈值、根據管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行
    為。


    (二)基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、
    未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基
    金合同》、本托管協議及其他有關規定時,基金管理人須向基金托管人作出書面提示;基金
    托管人在接到提示后,應及時對提示內容予以確認,如無異議,應在基金管理人給定的合
    理期限內改進,如有異議,應作出書面解釋。


    (三)基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料
    以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復基金管理人并改正。


    (四)基金管理人須盡其最大努力保證其對基金托管人的業務核查不影響基金托管人
    的正常營業活動。


    四、基金財產的保管

    (一)基金財產保管的原則

    1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有財產。


    2、基金托管人應安全保管基金財產;基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、
    證券賬戶及投資所需的其他賬戶。境外托管人根據基金財產所在地法律法規、證券交易所
    規則、市場慣例以及其與基金托管人簽訂的主次托管協議為本基金在境外開立資金賬戶、
    證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。


    3、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,確保基金財產的完整與獨立。


    4、境外托管人根據基金財產所在地法律法規、證券交易所規則、市場慣例及其與基金
    托管人簽訂的主次托管協議持有并保管基金財產。基金托管人在已根據《試行辦法》的要
    求謹慎、盡職的原則選擇、委任和監督境外托管人,且境外托管人已按照當地法律法規、
    本合同及托管協議的要求保管托管資產的前提下,基金托管人對境外托管人破產產生的損


    失不承擔責任。但基金托管人應根據基金管理人的指令采取措施進行追償,基金管理人配
    合基金托管人進行追償。除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在過失、疏忽、
    欺詐或故意不當行為,基金管理人、基金托管人不對境外托管人依據當地法律法規、證券
    交易所規則、市場慣例的作為或不作為承擔責任。


    5、基金托管人自身,并盡商業上的合理努力確保境外托管人不得自行運用、處分、分
    配托管證券。


    6、除非根據基金管理人書面同意,基金托管人自身,并應盡商業上的合理努力確保境
    外托管人不得在任何基金資產上設立任何擔保權利,包括但不限于抵押、質押、留置等,
    但根據基金財產所在地法律法規的規定而產生的擔保權利除外。


    7、對于因為基金管理人進行本協議項下基金投資產生的應收資產,應由基金管理人負
    責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人。如因基金持有的資產所產生的應收資產,
    并由基金托管人作為資產持有人,基金托管人應負責與有關當事人確定到賬日期并通知基
    金管理人。到賬日沒有到達托管賬戶的,基金托管人應及時通知并配合基金管理人采取措
    施進行催收,由此給基金造成損失的,基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失。


    8、除依據有關法律法規規定和本協議約定外,基金托管人、及其境外托管人不得利用
    基金財產為自己或第三方謀取利益,違反此義務所得利益歸于基金財產,由此造成的直接
    損失由基金托管人承擔,該等責任包括但不限于恢復基金財產的原狀、承擔因此所引起的
    直接損失的賠償責任。


    (二)募集資金的驗資與劃轉

    1、基金募集期滿,募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數符合《基
    金法》、《運作辦法》等有關規定后,由基金管理人聘請具有從事證券業務資格的會計師事
    務所進行驗資,出具驗資報告,出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上(含2名)中國
    注冊會計師簽字有效。


    2、驗資完成,基金管理人應將募集的屬于本基金財產的全部資金劃入基金托管人為基
    金開立的資產托管專戶中,登記結算機構應將網下股票認購所募集到的股票劃入該基金的
    證券賬戶下,基金托管人在收到資金和股票當日出具確認文件。基金托管人自基金財產劃
    入資產托管專戶之日起履行本協議項下托管職責。


    (三)資產保管內容和約定事項

    基金管理人同意,現金賬戶中的現金將由基金托管人或其境外托管人以基金托管人或
    其境外托管人的銀行身份持有。



    除非基金管理人按指令程序發送的指令另有規定,否則,基金托管人和其境外托管人
    應在收到基金管理人的指令后,按下述方式收付現金、或收付證券:(a)按照交易發生的司
    法管轄區或市場的有關慣常和既定慣例和程序作出;或(b)就通過證券系統進行的買賣而言,
    按照管轄該系統運營的規則、條例和條件作出。基金托管人和其境外托管人應不時將該等
    有關慣例、程序、規則、條例和條件及時通知基金管理人。


    基金托管人、境外托管人在因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告清盤或破產等原
    因進行終止清算時,不得將基金財產歸入其清算財產。基金托管人應自身,并盡商業上的
    合理努力確保其境外托管人建立安全的數據管理機制,安全完整地保存基金管理人與基金
    財產相關的業務數據和信息。


    (四)基金資金賬戶的開立和管理

    1、基金托管人可以基金或者托管人與基金聯名的形式在其營業機構或其境外托管人處
    開立基金的資金賬戶,并根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。基金資金賬戶的
    銀行預留印鑒由基金托管人或其境外托管人的營業機構保管和使用。


    2、基金資金賬戶的開立和使用,限于滿足開展基金業務的需要。基金托管人、境外托
    管人、基金管理人不得假借基金的名義開立任何其他銀行賬戶;亦不得使用基金的任何賬
    戶進行基金業務以外的活動。


    3、基金資金賬戶的開立和管理應符合賬戶所在國家或地區相關監管機構的有關規定。


    (五)基金證券賬戶的開立和管理

    1、基金托管人按照投資地法律法規要求或行業慣例需要,在基金所投資市場或證券交
    易所適用的登記結算機構為基金開立基金名義或基金托管人名義或境外托管人名義或境外
    托管人的代理人名義,或以上任何一方與基金聯名名義的證券賬戶。由基金托管人或其境
    外托管人負責辦理與開立證券賬戶有關的手續,基金管理人提供所有必要協助。


    2、基金證券賬戶的開立和使用,僅限于滿足開展基金業務的需要。基金托管人和基金
    管理人以及境外托管人均不得出借或未經基金托管人、基金管理人雙方同意擅自轉讓基金
    的任何證券賬戶,亦不得使用基金的任何賬戶進行基金業務以外的活動。


    3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶相關證明文件的保管由基金托管人負責,賬戶資產
    的管理和運用由基金管理人負責。


    4、基金管理人投資于合法合規、符合基金合同的其他非交易所市場的投資品種時,基
    金托管人或其境外托管人根據投資所在市場以及國家或地區的相關規定,開立進行基金的
    投資活動所需要的各類證券和結算賬戶,并協助辦理與各類證券和結算賬戶相關的投資資


    格。


    5、基金證券賬戶的開立和管理應符合賬戶所在國家或地區有關法律的規定。


    (六)其他賬戶的開立和管理

    1、因業務發展需要而開立的其他賬戶,可以根據投資市場所在國家或地區法律法規和
    基金合同的規定,由基金托管人或其境外托管人負責開立,基金管理人應提供所有必要協
    助。


    2、投資市場所在國家或地區法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的,
    從其規定辦理。


    (七)證券登記

    1、境外證券的注冊登記方式應符合投資當地市場的有關法律、法規和市場慣例。


    2、基金托管人應確保基金管理人所管理的基金或基金份額持有人始終是以所有證券的
    實益所有人(beneficial owner)的方式持有基金財產中的所有證券。


    3、基金托管人應該:(a)在其賬目和記錄中單獨列記屬于本基金的證券,并且(b)要求
    和盡商業上的合理努力確保其境外托管人在其賬目和記錄中單獨清楚列記證券不屬于境外
    托管人,不論證券以何人的名義登記。而且,若證券由基金托管人、境外托管人以無記名
    方式實際持有,要求和盡商業上的合理努力確保其境外托管人將這些證券和基金托管人、
    其境外托管人自有資產、任何其他人的資產分別獨立存放。


    4、除非基金托管人及其境外托管人存在過失、疏忽、欺詐或故意不當行為,基金托管
    人將不保證其或其境外托管人所接收基金財產中的證券的所有權、合法性或真實性(包括
    是否以良好形式轉讓)。


    5、基金托管人及其境外托管人應指示存放在證券系統的證券為基金的實益所有人持有,
    但須遵守管轄該系統運營的規則、條例和條件。


    6、由基金托管人及其境外托管人為基金的利益而持有的證券(無記名證券和在證券系
    統持有的證券除外)應按本協議約定登記,投資當地市場的有關法律、法規和市場慣例另有
    規定的除外。


    7、基金托管人及其境外托管人應就其為基金利益而持有證券的市場有關證券登記方式
    的重大改變通知基金管理人。若基金管理人要求改變本協議約定的證券登記方式,基金托
    管人及其境外托管人應就此予以充分配合。


    (八)基金財產投資的銀行定期存款存單等有關實物證券的保管

    基金財產投資的有關實物證券可存放于基金托管人或其境外托管人的保管庫或其他機


    構。實物證券的購買和轉讓,由基金托管人根據基金管理人(或其授權的境外投資顧問)
    的指令辦理。屬于基金托管人及其境外托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保
    管期間的損壞、滅失,由此產生的責任應由基金托管人承擔。基金托管人對基金托管人及
    其境外托管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。


    (九)與基金財產有關的重大合同的保管

    基金管理人應及時向基金托管人提供涉及基金財產投資運作的書面協議的副本或相關
    證明文件。


    由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金托管人、基
    金管理人保管。除本協議另有規定外,基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同
    時應保證基金一方持有兩份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
    本的原件。合同原件應存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門,保存時間應符
    合相關法律、法規要求。


    五、基金資產凈值計算與復核

    (一)基金資產凈值計算

    基金份額凈值的計算參照《基金合同》的有關約定執行。


    (二)基金賬冊的建立

    基金管理人進行基金會計核算,基金托管人對本基金的基金資產凈值計算進行復核。

    基金托管人和基金管理人分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。基金管理人應
    向基金托管人提供基金托管人進行本基金的凈值計算復核和本基金進行信息披露所需要的
    相關信息。


    基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,應按照相關各方約定的同一記賬方
    法和會計處理原則,分別獨立地設置、登錄和保管本基金的賬冊,對相關各方各自的賬冊
    定期進行核對,互相監督,以保證基金資產的安全。


    經對賬發現相關各方的賬目存在不符的,基金管理人和基金托管人必須及時查明原因
    并糾正,保證相關各方平行記錄的賬冊記錄相符。


    (三)基金法定報告的編制和復核

    基金托管人需根據相關法律法規的規定向監管機構報告相關信息,包括但不限于以下
    內容:

    (1)自開設境外結算賬戶之日起5日內,將有關賬戶的詳情報告外管局;

    (2)每月結束后7個工作日內,向中國證監會和外管局報告基金境外投資情況,并按


    相關監管規定進行國際收支申報;

    (3)發現基金管理人投資指令或資金匯出違法、違規的,及時向中國證監會或外管局
    報告;

    (4)中國證監會和國家外管局規定的其他報告事項;

    對于基金托管人提供上述報告,基金管理人應予以支持和配合。


    (四)基金會計制度

    按國家有關部門規定的會計制度和準則執行。


    (五)基金財務報表與報告的編制和復核

    1、財務報表的編制

    基金財務報表由基金管理人編制,基金托管人復核。


    2、報表復核

    基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后,進行獨立的復核。核對不符時,
    應及時通知基金管理人共同查出原因,進行調整。


    3、財務報表的編制與復核時間安排

    (1)報表的編制

    基金管理人應當在每個季度結束之日起的15個工作日內完成季度報告的編制;上半年
    結束之日起60日內完成基金半年度報告的編制;在每年結束之日起90日內完成基金年度
    報告的編制。基金年度報告的財務會計報告應當經過審計。基金合同生效不足兩個月的,
    基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告或者年度報告。


    (2)報表的復核

    基金管理人應及時完成報表編制,將有關報表提供基金托管人復核;基金托管人在復
    核過程中,發現雙方的報表存在不符時,基金管理人和基金托管人應共同查明原因,進行
    調整,調整以國家有關規定為準。


    基金管理人應留足充分的時間,便于基金托管人復核相關報表及報告。


    4、定期信息和報告

    (1)基金托管人應按照本協議及時向基金管理人提供與基金財產托管業務相關的信息
    報告,包括但不限于定期報告的基金財產賬戶的相關評估報告、會計報表、估值報告、監
    管報告;

    (2)應基金管理人要求,基金托管人及境外托管人可以就有關法律規定和市場慣例等
    事項向咨詢機構進行咨詢,但應謹慎處理該等咨詢事項并向基金管理人報告有關結果。



    六、基金份額持有人名冊的登記與保管

    基金管理人和基金托管人須分別妥善保管基金份額持有人名冊,包括《基金合同》生
    效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、12月31
    日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和
    持有的基金份額。


    基金份額持有人名冊由基金的基金登記結算機構根據基金管理人的指令編制和保管,
    至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額,基金管理人和基金托管人應按照目
    前相關規則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可以采用電子或文檔的形式。保管期
    限為法律法規規定的期限。


    基金管理人應當及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊:《基金合同》
    生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、每年12
    月31日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名
    稱和持有的基金份額。其中每年12月31日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日
    內提交;《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額
    持有人名冊應于發生日后十個工作日內提交。


    基金管理人和基金托管人對基金份額持有人名冊負有保密義務。除法律法規、《基金合
    同》和本協議另有規定外,基金管理人或基金托管人不得將基金份額持有人名冊及其中的
    任何信息以任何方式向任何第三方披露,基金管理人或基金托管人應將基金份額持有人名
    冊及其中的信息限制在為履行《基金合同》和本協議之目的而需要了解該等信息的人員范
    圍之內。基金管理人或基金托管人未能妥善保存基金份額持有人名冊,造成基金份額持有
    人名冊毀損、滅失,或向第三方泄露了基金份額持有人信息的,基金管理人或基金托管人
    應對此承擔法律責任,賠償基金份額持有人和基金托管人(或基金管理人)遭受的全部直
    接損失。


    若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊,應按有
    關法規規定各自承擔相應的責任。


    七、爭議解決方式

    1、本托管協議適用中華人民共和國法律并依照其解釋。相關各方當事人同意,因本協
    議而產生的或與本協議有關的一切爭議,除經友好協商可以解決的,均應提交中國國際經
    濟貿易仲裁委員會在北京市仲裁,按照申請仲裁時該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲
    裁裁決是終局的,對雙方均有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。



    2、當任何爭議發生或任何爭議正在進行仲裁時,除爭議事項外,雙方仍有權行使本協
    議項下的其它權利并應履行本協議項下的其它義務。


    八、托管協議的修改與終止

    (一)托管協議的變更

    本協議雙方當事人經協商一致,可以書面形式對本協議進行修改。修改后的新協議,
    其內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。托管協議的修改和變更應報送中國證監會
    備案。


    (二)托管協議的終止

    發生以下任一情況,本協議終止:

    1、《基金合同》終止;

    2、基金管理人或基金托管人職責終止;

    3、相關法律法規和中國證監會規定的其他終止情形。



    第二十四節 對基金份額持有人的服務

    對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、代辦證券公司提供。投資者可通過以
    下方式了解基金產品與服務,進行各類業務咨詢,或反饋投資過程中需要投訴與建議的情
    況,投資者如果認為自己不能準確理解本基金《招募說明書》、《基金合同》的具體內容,
    也可撥打以下電話詳詢:

    客服熱線:4008818088(免長途話費)

    網址:http://www.efunds.com.cn

    電子信箱:service@efunds.com.cn


    第二十五節 其他應披露事項




    第二十六節 招募說明書存放及查閱方式

    本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人及基金銷售機構處,投資者可在營業時
    間免費查閱,也可按工本費購買復印件。基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告
    的內容完全一致。



    第二十七節 備查文件

    1、中國證監會準予易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金注冊的文
    件;

    2、《易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金基金合同》;

    3、《易方達中證浙江新動能交易型開放式指數證券投資基金托管協議》;

    4、法律意見書;

    5、基金管理人業務資格批件和營業執照;

    6、基金托管人業務資格批件和營業執照。


    存放地點:基金管理人、基金托管人處。


    查閱方式:投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件。




    易方達基金管理有限公司

    2020年5月1日


      中財網
    各版頭條
    pop up description layer
    三级片电影网站 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 - 爱赏网